期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于连续渗流的股市指数波动模型
被引量:
3
1
作者
王宁
王军
《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第6期36-38,共3页
根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进...
根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.
展开更多
关键词
统计物理模型
概率论
连续渗流
Poisson点过程
证券市场
下载PDF
职称材料
题名
基于连续渗流的股市指数波动模型
被引量:
3
1
作者
王宁
王军
机构
北京交通大学理学院
出处
《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2004年第6期36-38,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471001)
教育部教外司留学生基金资助项目([2003]406)
文摘
根据概率论中连续渗流的理论,研究证券市场中的股市指数波动问题,通过建立连续渗流的概率模型,构造出了股市指数收益的随机过程,从而描述了股市的指数过程,并利用连续渗流在临界点附近的相关性质对股指波动的强与弱及股指未来的趋势进行讨论.
关键词
统计物理模型
概率论
连续渗流
Poisson点过程
证券市场
Keywords
statistic physical model
probability theory
continuous percolation
Poisson point
process
stock market index return process
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于连续渗流的股市指数波动模型
王宁
王军
《北京交通大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2004
3
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部