期刊文献+
共找到13篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Parametric Design and Expression Method of Hui-Style
1
作者 WU Hai-jun ZHANG Mao-lei LI Shu-jie 《Computer Aided Drafting,Design and Manufacturing》 2015年第3期43-48,共6页
In this paper, we propose a parametric modeling method to reconstruct the Hui-Style and solve the problem that the user can't effectively reconstruct the Hui-Style three dimensional models because of the various styl... In this paper, we propose a parametric modeling method to reconstruct the Hui-Style and solve the problem that the user can't effectively reconstruct the Hui-Style three dimensional models because of the various style and complicated structure of Hui-Style components. This model includes summarizing and defining a variety of Hui-Style components parameter types. Determine the relationship between the parameter according to building formulas and design the parametric modeling process. First, set the depth of platform as the given user value. Then, calculate the component properties and the corresponding size according to the style of the Hui-Style architecture components and the constraint relation between Hui-Style architecture components. This needs only one parameter that is needed as the basic parameter in this method and the entire modeling process can be achieved based on it. The experimental result shows that the proposed method can well solve the complex parameters relationship of the Hui-Style architecture components and help the general users to construct the Hui-Style architecture components more effective. 展开更多
关键词 HUI-style parametric modeling geometry size portfolio ratio
下载PDF
基于LASSO分位数回归的对冲基金投资策略研究 被引量:19
2
作者 蒋翠侠 刘玉叶 许启发 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第3期107-126,共20页
由于对冲基金采用了灵活的投资技巧,其收益序列往往表现出与传统投资方式不同的统计特征与风险收益能力,已有方法难以有效地评价其投资绩效.基于LASSO分位数回归,从影响对冲基金收益的众多风险因子中,挑选出重要的风险因子,考察在不同... 由于对冲基金采用了灵活的投资技巧,其收益序列往往表现出与传统投资方式不同的统计特征与风险收益能力,已有方法难以有效地评价其投资绩效.基于LASSO分位数回归,从影响对冲基金收益的众多风险因子中,挑选出重要的风险因子,考察在不同分位点处对冲基金的收益与风险之间关系,识别对冲基金投资风格,继而给出对冲基金投资绩效评价方法.为验证基于LASSO分位数回归的投资风格识别与投资绩效评价效果,构建对冲基金风格组合投资方案,并将其与基于均值回归构建的组合投资、等权组合投资、Markowitz组合投资等经典的组合投资决策方法进行比较.实证研究结果表明,基于LASSO分位数回归的投资绩效评价方法最为有效,给出的组合投资方案能够获得较高的风险调整收益. 展开更多
关键词 对冲基金 LASSO分位数回归 对冲基金绩效 风格组合投资
下载PDF
固定消费模式下的最优投资决策 被引量:6
3
作者 明宗峰 郭文旌 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期94-98,共5页
在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现 金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消 费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到... 在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题.把现 金流分成两部分来考虑:一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资.假设投资者的消 费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情 形下的最优投资决策和有效前沿.最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响. 展开更多
关键词 固定消费模式 投资组合选择 M-V模型 线性二次随机控制
下载PDF
中国A股市场股票投资组合特征分析与Fama-French三因子模型 被引量:8
4
作者 杨炘 滕召学 《杭州师范学院学报(社会科学版)》 2003年第2期14-19,24,共7页
风格投资在中国越来越受到重视。Fama&French(1998)指出,在世界范围内,价值型股票比成长型股票具有普遍的较高的收益率。我们采用MorningStar风格分类方法对中国A股市场构造风格投资组合,并就沪深两市分别考察了各风格投资组合的收益... 风格投资在中国越来越受到重视。Fama&French(1998)指出,在世界范围内,价值型股票比成长型股票具有普遍的较高的收益率。我们采用MorningStar风格分类方法对中国A股市场构造风格投资组合,并就沪深两市分别考察了各风格投资组合的收益率特征,发现在中国市场上,价值股收益率高于成长股收益率的现象仅对沪市小盘股显著;而小盘股超额收益存在于沪市价值型股票和深市价值型、混合型股票。并比较了CAPM和Fama French三因子模型对中国股票市场的解释能力。 展开更多
关键词 风格分析 投资组合 价值股 成长股 CAPM FAMA-FRENCH三因子模型
下载PDF
我国债券型基金择时能力实证研究 被引量:1
5
作者 金秀 于莉 《东北大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2011年第3期230-235,共6页
选取12只开放式债券型基金作为研究对象,采用Sharpe投资风格分析法,通过分析债券型基金管理者的现金与债券之间转换能力、债券期限匹配能力、年度投资组合调整能力对其择时能力进行研究。研究结果表明:南方宝元、天治财富增长的现金调... 选取12只开放式债券型基金作为研究对象,采用Sharpe投资风格分析法,通过分析债券型基金管理者的现金与债券之间转换能力、债券期限匹配能力、年度投资组合调整能力对其择时能力进行研究。研究结果表明:南方宝元、天治财富增长的现金调整值为正数,故基金管理者具有现金与债券之间转换能力;南方宝元、兴业转债以及天治财富增长的短期债券调整值为负数,长期债券调整值为正数,故基金管理者具有债券期限匹配能力;南方宝元、兴业转债以及天治财富增长的年度投资组合调整均值都是正数,故基金管理者具有年度投资组合调整能力。 展开更多
关键词 债券型基金 择时能力 Sharpe投资风格分析法 投资组合
下载PDF
现代投资组合理论及其分支的发展综述 被引量:2
6
作者 徐丽梅 《首都经济贸易大学学报》 2006年第4期75-79,共5页
现代投资组合理论已有几十年的发展历史,近些年随着投资实践的要求和数学、计算技术的发展,投资组合理论也出现了一些新的分支和发展动向。本文首先回顾了西方投资组合理论的发展,然后重点综述了风格投资、长期投资等新的发展分支。
关键词 投资组合 交易成本 风格投资
下载PDF
基于规模与风格的证券投资基金最优组合构建研究
7
作者 李学峰 魏娜 王兆宇 《金融发展研究》 2010年第3期68-72,共5页
本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合... 本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合所含风格类型以及基金组合风格丰富化指标与组合风险和绩效的关系。在上述研究的基础上,论文提出了综合规模和风格双因素的基金最优组合构建原则,并得出了最适度风格类型模型和最适度风格丰富化指标模型。 展开更多
关键词 证券投资基金 基金组合 规模 风格 组合绩效
下载PDF
中国证券投资基金的需求与其风格“标签”关系的实证分析 被引量:2
8
作者 卢小兵 《广东金融学院学报》 2007年第2期23-28,共6页
对于以组合管理为基本方法的证券投资基金,由于其投资风格选择的不同会导致投资者对其投资偏好的差异,加之证券市场的非有效性和投资者的非完全理性,投资者对基金的投资决策更多基于心理动机和行为因素的判断。本文运用行为组合理论,对... 对于以组合管理为基本方法的证券投资基金,由于其投资风格选择的不同会导致投资者对其投资偏好的差异,加之证券市场的非有效性和投资者的非完全理性,投资者对基金的投资决策更多基于心理动机和行为因素的判断。本文运用行为组合理论,对我国证券市场封闭式基金的折价状况进行了考察,分析了证券投资基金投资风格选择对基金需求的影响及我国证券市场投资者的需求特点和偏好状况。 展开更多
关键词 行为组合理论 投资基金 投资风格 投资者需求
下载PDF
徽派建筑的参数化设计与表达方法 被引量:3
9
作者 吴海俊 谭剑波 刘晓平 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第10期1332-1337,共6页
针对徽派建筑构件样式繁多结构复杂,导致一般用户难以有效地构建徽派建筑三维模型的问题,文章提出了一种参数化徽派建筑建模的方法,归纳并定义徽派建筑中构件的多种参数类型,根据营造法式确定各参数之间的关联关系;并在此基础上设计了... 针对徽派建筑构件样式繁多结构复杂,导致一般用户难以有效地构建徽派建筑三维模型的问题,文章提出了一种参数化徽派建筑建模的方法,归纳并定义徽派建筑中构件的多种参数类型,根据营造法式确定各参数之间的关联关系;并在此基础上设计了参数化建模流程,首先使用台基的深度作为用户给定值,然后根据徽派建筑内部构件组合比例和约束关系,确定构件的属性及其所对应的尺寸。该方法只需要1个参数作为基本参数,即可实现整个建模流程。实验结果表明该方法可以解析现有徽派建筑各构件间复杂的参数联系,能辅助普通用户快捷有效地生成徽派建筑。 展开更多
关键词 徽派建筑 参数化建模 几何尺寸 组合比例
下载PDF
证券投资基金的投资风格分析与比较 被引量:15
10
作者 赵宏宇 《证券市场导报》 北大核心 2005年第10期58-62,共5页
本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基... 本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基金在同一时点的投资风格有趋同现象;此外,还发现有些基金在契约合同中所公布的投资风格与实际检验出的投资风格不尽一致。 展开更多
关键词 基金投资风格 股票型基金 组合绩效
下载PDF
基于Vine Copula的中国股市风格资产相依结构特征及组合风险测度研究 被引量:7
11
作者 郭文伟 钟明 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2013年第11期41-52,共12页
本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差系列,针对传统二元Copula函数面临的"维度诅咒"问题及... 本文首先采用AR(1)-GJR(1,1)-SkT(v,λ)模型来刻画中国股市风格资产(大盘成长、大盘价值、中盘成长、中盘价值、小盘成长、小盘价值)的边缘分布,接着结合各边缘分布的残差系列,针对传统二元Copula函数面临的"维度诅咒"问题及多元Copula函数在刻画多变量联合分布时缺乏灵活性和精确性等局限,重点引入C-Vine Copula和D-Vine Copula函数来分析这六种风格资产之间的相依结构和联合分布,然后通过拟合效果比较选出最佳Vine Copula模型,运用蒙特卡洛模拟方法预测风格资产组合的VaR,最后通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试其预测效果。研究结果表明:中国股市各风格资产之间的相依性存在结构性差异,最适合用D-Vine Copula模型来刻画各风格资产之间的相依结构。总体上来看,同类型的风格资产之间的相依程度比不同类型之间的相依程度要高;在同一类型的风格资产中,资产规模差距越大的风格资产之间的相依系数就越小。无条件的风格资产收益系列之间的相关性要显著大于有条件的风格资产收益系列之间的相关性;基于Student-t Copula、Clayton-Gumbel Copula具有尾部分布特征的Copula作为构建模块的D-Vine Copula模型能够有效地预测中国股市风格资产组合的VaR,有利于提升投资组合的风险管理能力。 展开更多
关键词 股市风格资产 市场风险 VINE COPULA VAR
原文传递
开放式基金“泵浦”现象检验:基于规模、投资风格和管理团队视角的经验证据 被引量:6
12
作者 凌爱凡 莫阳紫嫣 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期29-40,共12页
基金的泵浦(pumping)现象是指基金经理在季末或年末,通过持续买入基金原有的持仓证券,导致基金价格和收益率显著提升,以扭曲基金业绩来吸引投资者的注意。本文以我国开放式基金2005年至2015的数据为样本,检验了我国开放式基金的泵浦... 基金的泵浦(pumping)现象是指基金经理在季末或年末,通过持续买入基金原有的持仓证券,导致基金价格和收益率显著提升,以扭曲基金业绩来吸引投资者的注意。本文以我国开放式基金2005年至2015的数据为样本,检验了我国开放式基金的泵浦现象。我们发现,(1)我国开放式基金在季末的日平均收益率比平常的日平均收益率高约0.38%,在年末高约0.62%;(2)不同投资风格基金的泵浦现象差异不大,但是不同规模的基金,泵浦现象差异较大,中等市值的基金,季末和年末的泵浦现象最严重,大市值基金次之,小市值反而偏弱,但都在1%的置信水平下显著;(3)单个基金经理管理的基金,容易在年末进行泵浦操作,使得其管理的基金比团队管理的基金,在年末的日平均收益率要高出约0.14%;(4)通过重仓股的实证发现,在季末和年末基金业绩被提升的另一个原因是大大减少了卖出行为。 展开更多
关键词 泵浦现象 开放式基金 基金规模 投资风格
原文传递
构建新样态自主学习性班级——以商务英语阅读档案袋评价为干预 被引量:1
13
作者 谢楚蕙 胡安瑾 《现代英语》 2022年第19期114-117,共4页
与传统的班级不同,新样态自主学习性班级注重学生的自主性和创造性,是一种更为人性化的未来班级样态。学生的自主学习能力水平是影响新样态自主学习性班级构建的重要因素之一。研究者通过对湖南工学院商务英语专业大二某班级进行一个学... 与传统的班级不同,新样态自主学习性班级注重学生的自主性和创造性,是一种更为人性化的未来班级样态。学生的自主学习能力水平是影响新样态自主学习性班级构建的重要因素之一。研究者通过对湖南工学院商务英语专业大二某班级进行一个学期的阅读档案袋评价体系干预,以问卷作为调查学生干预前和干预后的自主学习能力水平的收集工具。在回收分析有效问卷后,发现学习者的自主学习能力有了显著提升。该研究旨在为新样态自主学习性班级构建改革提供实施案例。 展开更多
关键词 档案袋评价 自主学习 新样态班级
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部