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古典风险模型的极值联合分布 被引量:9
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作者 张春生 吴荣 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2003年第1期25-30,共6页
该文讨论并获得了用不破产概率函数有限表达的古典风险模型在破产前 。
关键词 古典风险模型 极值联合分布 强马尔可夫性 破产时间
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