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一类带常利率离散时间延迟风险模型的研究
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作者 杨鹏 林祥 蔡佐威 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第3期434-437,共4页
研究了引入带利率的离散时间延迟保险风险模型,得到了最终破产概率满足的积分方程;进而得到了描述破产严重程度的破产前瞬时盈余,破产持续时间分布的递推公式.
关键词 破产概率 破产前瞬时盈余分布 破产持续时间分布
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