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CLASSICAL RISK MODEL WITH THRESHOLD DIVIDEND STRATEGY 被引量:6
1
作者 周明 郭军义 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2008年第2期355-362,共8页
In this article, a threshold dividend strategy is used for classical risk model. Under this dividend strategy, certain probability of ruin, which occurs in case of constant barrier strategy, is avoided. Using the stro... In this article, a threshold dividend strategy is used for classical risk model. Under this dividend strategy, certain probability of ruin, which occurs in case of constant barrier strategy, is avoided. Using the strong Markov property of the surplus process and the distribution of the deficit in classical risk model, the survival probability for this model is derived, which is more direct than that in Asmussen(2000, P195, Proposition 1.10). The occupation time of non-dividend of this model is also discussed by means of Martingale method. 展开更多
关键词 threshold dividend strategy RUIN occupation time piecewise deterministic Markov process
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A Class of Delayed Renewal Risk Processes with a Threshold Dividend Strategy 被引量:1
2
作者 Wu-yuan Jiang Zai-ming Liu 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2010年第2期345-352,共8页
This paper considers a class of delayed renewal risk processes with a threshold dividend strategy. The main result is an expression of the Gerber-Shiu expected discounted penalty function in the delayed renewal risk m... This paper considers a class of delayed renewal risk processes with a threshold dividend strategy. The main result is an expression of the Gerber-Shiu expected discounted penalty function in the delayed renewal risk model in terms of the corresponding Cerber-Shiu function in the ordinary renewal model. Subsequently, this relationship is considered in more detail in both the stationary renewal risk model and the ruin probability. 展开更多
关键词 Delayed renewal risk process Gerber-Shiu discounted penalty function threshold dividend strategy Ruin probability Ordinary renewal risk model
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The Phase-type Risk Model Perturbed by Diffusion under a Threshold Dividend Strategy
3
作者 Wu-yuan Jiang Zhou-jun Yang 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2013年第1期215-224,共10页
This paper considers a perturbed renewal risk process in which the inter-claim times have a phasetype distribution under a threshold dividend strategy. Integro-differential equations with certain boundary conditions f... This paper considers a perturbed renewal risk process in which the inter-claim times have a phasetype distribution under a threshold dividend strategy. Integro-differential equations with certain boundary conditions for the moment-generating function and the ruth moment of the present value of all dividends until ruin are derived. Explicit expressions for the expectation of the present value of all dividends until ruin are obtained when the claim amount distribution is from the rational family. Finally, we present an example. 展开更多
关键词 DIFFUSION dividend payments threshold dividend strategy integro-differential equation rationalfamily Phase-type distribution
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A Note on the Perturbed Compound Poisson Risk Model with a Threshold Dividend Strategy
4
作者 Bo Li Rong Wu 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2009年第2期205-216,共12页
In this paper, we consider the Perturbed Compound Poisson Risk Model with a threshold dividend strategy (PCT). Integro-differential equations (IDE) for its Cerber-Shiu functions and dividend payments function are ... In this paper, we consider the Perturbed Compound Poisson Risk Model with a threshold dividend strategy (PCT). Integro-differential equations (IDE) for its Cerber-Shiu functions and dividend payments function are stated. We maily focus on deriving the boundary conditions to solve these equations. 展开更多
关键词 Gerber-Shiu function threshold dividend strategy expected discounted payments function integro-differential equation
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The Markov-Dependent Risk Model with a Threshold Dividend Strategy
5
作者 LIU Juan XU Jiancheng HU Hongchang 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS 2011年第3期193-198,共6页
This paper studies a Markov-dependent risk model in which the claim occurrence and the claim amount are regulated by an external discrete time Markov process. Integro-differential equations in matrix form for the Gerb... This paper studies a Markov-dependent risk model in which the claim occurrence and the claim amount are regulated by an external discrete time Markov process. Integro-differential equations in matrix form for the Gerber-Shiu discounted penalty function are presented. Then the analytical solutions to the equations are derived. Finally, in the two-state model, some numerical results are obtained when claim amount is exponentially distributed. 展开更多
关键词 Markov-dependent threshold dividend strategy Gerber-Shiu function analytical solution
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The Expected Discounted Tax Payments on Dual Risk Model under a Dividend Threshold 被引量:1
6
作者 Zhang Liu Aili Zhang Canhua Li 《Open Journal of Statistics》 2013年第2期136-144,共9页
In this paper, we consider the dual risk model in which periodic taxation are paid according to a loss-carry-forward system and dividends are paid under a threshold strategy. We give an analytical approach to derive t... In this paper, we consider the dual risk model in which periodic taxation are paid according to a loss-carry-forward system and dividends are paid under a threshold strategy. We give an analytical approach to derive the expression of gδ(u) (i.e. the Laplace transform of the first upper exit time). We discuss the expected discounted tax payments for this model and obtain its corresponding integro-differential equations. Finally, for Erlang (2) inter-innovation distribution, closedform expressions for the expected discounted tax payments are given. 展开更多
关键词 DUAL Risk Model EXPECTED Discounted TAX Payments dividend threshold Strategy
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Threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数(英文)
7
作者 孙国红 张春生 季兰朋 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第5期543-560,共18页
本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数.这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程,其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang(2)分布的更新过程.本文得到了threshold分红策略下Gerber... 本文研究了在threshold分红策略下带干扰的两类索赔风险模型的Geber-Shiu函数.这里假设两个索赔计数过程为独立的更新过程,其中一个为Poisson过程另一个为时间间隔服从广义Erlang(2)分布的更新过程.本文得到了threshold分红策略下Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及其边界条件.最后,本文指出threshold分红策略下Gerber-Shiu函数可以由不分红(即:6=∞)时所对应的Geber-Shiu函数和一个齐次积分-微分方程的线性独立解表示出来. 展开更多
关键词 两类索赔 Geber-Shiu函数 threshold分红策略 积分-微分方程
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数字红利与数字鸿沟对共同富裕的多维影响效应检验
8
作者 王春枝 吴敖日格乐 《深圳社会科学》 2024年第5期57-68,共12页
在数字经济迈向全面扩展期,探析如何促进共同富裕目标,并在实践中积极寻求符合中国国情的具体措施,有助于更好地推动共同富裕的实现。基于2011—2021年中国30个省域面板数据,运用熵值法构建省域层面的共同富裕发展水平、数字红利发展水... 在数字经济迈向全面扩展期,探析如何促进共同富裕目标,并在实践中积极寻求符合中国国情的具体措施,有助于更好地推动共同富裕的实现。基于2011—2021年中国30个省域面板数据,运用熵值法构建省域层面的共同富裕发展水平、数字红利发展水平和数字鸿沟状态,并结合固定效应模型、空间杜宾模型以及面板门限模型等数理统计模型对数字经济的双重性进行检验,从因果推断的角度验证数字经济对共同富裕的赋能效应。研究发现,数字经济对共同富裕的影响是双重的,既有红利效应,也存在鸿沟效应。其中,对东部和中部地区来说,数字红利可以显著促进共同富裕;但对于西部地区而言,数字红利并未充分释放,面临数字鸿沟所带来的挑战。随着时间的推移,数字经济的鸿沟效应对共同富裕的影响逐渐减弱,而红利效应则逐渐增强,这意味着随着数字鸿沟的减损,数字经济的红利效应对共同富裕的影响将呈现出显著的正向非线性特征,即其边际效应逐渐增加。此外,研究还发现空间溢出效应的存在,表明数字红利对邻近地区的共同富裕产生积极融合效应,而数字鸿沟则可能导致区隔效应。为此,发挥数字经济赋能共同富裕,应以数字基础设施为引擎充分释放数字红利,以数字技术创新为动力强化数字中国关键能力,以公共数字文化为平台促进文化传承和创新,以数字红利外溢为契机推动区域协调发展,以数字治理体系为支撑提升国家治理效能,促使政府和企业形成合力,走好新时期共同富裕“赶考之路”。 展开更多
关键词 共同富裕 数字红利 数字鸿沟 溢出效应 门限效应
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数字普惠金融为农村居民带来“数字红利”了吗?——基于长三角县域的实证研究 被引量:6
9
作者 许广永 周颖秋 蒋恒鹏 《合肥工业大学学报(社会科学版)》 2023年第5期21-33,共13页
数字普惠金融作为传统普惠金融与数字技术相结合的产物,是衔接脱贫成果与乡村振兴的桥梁。基于2014-2020年县级面板数据,通过构建双向固定效应模型和面板门槛模型,实证检验长三角地区县域数字普惠金融发展对农民收入的影响及其机制。研... 数字普惠金融作为传统普惠金融与数字技术相结合的产物,是衔接脱贫成果与乡村振兴的桥梁。基于2014-2020年县级面板数据,通过构建双向固定效应模型和面板门槛模型,实证检验长三角地区县域数字普惠金融发展对农民收入的影响及其机制。研究发现:数字普惠金融发展对农村居民具有显著的增收效应;机制分析发现,数字普惠金融发展通过推动县域产业结构升级促进农村居民收入增加;门槛效应结果表明,数字普惠金融对农村居民收入的影响存在以经济发展水平为门槛的非线性影响,呈正相关且边际递增的关系;异质性分析表明,数字普惠金融发展对较高收入组存在“数字红利”,但是对较低收入组的影响不显著。研究的政策启示主要有:加强数字普惠金融基础设施建设;满足农村“尾部群体”的金融需求;充分发挥县域数字普惠金融助力三产融合发展的作用。 展开更多
关键词 数字普惠金融 数字红利 长三角县域 门槛效应
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环境税的双重红利效应及深化改革研究 被引量:2
10
作者 刘亦文 邓楠 周睿萱 《金融经济》 2023年第6期17-31,共15页
本文基于2004—2019年全国30个省市、自治区面板数据,从融入型和独立型两种税制模式出发,运用空间计量模型和面板门槛模型探讨环境税的双重红利效应。结果表明,环境税可以改善本地环境污染,但会抑制碳减排治理,同时独立型环境税可以降... 本文基于2004—2019年全国30个省市、自治区面板数据,从融入型和独立型两种税制模式出发,运用空间计量模型和面板门槛模型探讨环境税的双重红利效应。结果表明,环境税可以改善本地环境污染,但会抑制碳减排治理,同时独立型环境税可以降低邻近地区碳排放强度;融入型环境税能够提高本地经济增长数量,独立型环境税则无法在本地有效释放经济增长红利,同时两种环境税对经济增长的影响也未表现出明显的空间溢出效应;环境税对环境治理和经济增长的影响会因能源消费结构和城镇化水平的变动而发生不同的变化,且在不同城镇化水平下,环境税对碳排放强度和经济增长数量的影响具有不同的非线性特征。此外,本文为进一步深化环境税制改革提出了相应的政策建议。 展开更多
关键词 环境税 双重红利效应 空间溢出 门槛效应
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对股东和投保人均分红的带干扰的复合泊松风险模型(英文) 被引量:4
11
作者 周杰明 欧辉 +1 位作者 莫晓云 杨向群 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2012年第6期1-13,共13页
用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程... 用一个带干扰的复合泊松风险模型去刻画一个保险公司的盈余过程,考虑了具有2个不同水平的阈分红门槛策略的分红问题,假设保险公司的分红率是一个依赖当前盈余水平的阶梯函数,得到了破产之前的期望折现分红总量所满足的3个积分-微分方程,并给出了显示解;同时还得到了该模型下的Gerber-Shiu期望折罚函数的精确表达式. 展开更多
关键词 复合泊松风险过程 扩散 布朗运动 阈分红策略 Gerber-Shiu期望折罚函数
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带扩散扰动的对偶风险模型的门槛分红策略 被引量:3
12
作者 刘章 明瑞星 +1 位作者 王文元 宋秀英 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期475-481,516,共8页
研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在... 研究了一类带干扰(布朗运动)的对偶风险模型,此模型可以用来模拟证券公司的盈余过程(经营收入).利用无穷小分析法,求出了公司在破产前总分红现值期望函数(分红函数)满足的微积分方程组,导出了与该微积分方程组等价的更新方程组.最后,在指数分布收入情形下,我们给出了分红函数在特例下的一般解. 展开更多
关键词 分红函数 扰动 对偶风险模型 barrier分红策略 threshold分红策略 破产时刻
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阈红利边界下理赔时间间隔与理赔额相依的风险模型 被引量:1
13
作者 张燕 田铮 刘向增 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第4期730-739,共10页
考虑阈红利边界下理赌时间间隔与理赔额相依的风险模型.首先给出了该模型的Gerber- Shiu函数满足的积分.微分方程及更新方程,然后利用Laplace变换及复合几何分布函数得到了Gerber-Shiu函数的确切表达式.
关键词 阈红利边界 GERBER-SHIU函数 积分-微分方程 更新方程 LAPLACE变换
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带赋税与门槛分红的复合泊松风险模型的Gerber-Shiu函数(英文) 被引量:2
14
作者 王文元 刘章 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期87-94,共8页
研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的... 研究了一类复合泊松风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.讨论了此模型破产时的变量期望折现罚金函数且得到了此函数满足的积分-微分方程和相关的表达式.最后,在单独索赔量为指数分布的特例下,给出了破产概率的一般表达式. 展开更多
关键词 复合Poisson风险过程 期望折现罚金函数 门槛分红策略
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环境规制、创新能级与经济增长质量 被引量:3
15
作者 马卫东 唐德善 史修松 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第21期93-97,共5页
文章以2000—2018年中国30个省份的面板数据为基础,建立了门槛回归模型进行实证检验。结果表明:环境规制及其与创新能级的交叉项与经济增长质量之间存在双重门槛效应,且表现出复合效应特征,创新能级向前沿面靠拢并越过不同门槛时,复合... 文章以2000—2018年中国30个省份的面板数据为基础,建立了门槛回归模型进行实证检验。结果表明:环境规制及其与创新能级的交叉项与经济增长质量之间存在双重门槛效应,且表现出复合效应特征,创新能级向前沿面靠拢并越过不同门槛时,复合效应从显著的抑制叠加效应向不确定或正向累积效应转变,最终转变为显著的激励叠加效应。环境规制的复合效应存在区域异质性,东部地区为显著的激励叠加效应;中西部地区为正向累积效应,当前的创新能级水平距离环境规制能够产生显著的激励叠加效应的门槛值尚有提升空间。 展开更多
关键词 环境规制 创新能级 全要素生产率 双重红利 门槛效应
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Dividend Payments with a Threshold Strategy in a Markov-Dependent Risk Model 被引量:2
16
作者 LIU Juan XU Jiancheng HU Hongchang 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS 2011年第1期11-15,共5页
In this paper,a Markov-dependent risk model with a threshold strategy is considered. The expected discounted dividend payments satisfy some integro-differential equations. The analytical solutions to these systems are... In this paper,a Markov-dependent risk model with a threshold strategy is considered. The expected discounted dividend payments satisfy some integro-differential equations. The analytical solutions to these systems are given. Finally,some numerical exam-ples in some special cases are provided. 展开更多
关键词 Markov-dependent threshold dividend strategy dividend payments integro-differential equation
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带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余(英文) 被引量:1
17
作者 江五元 刘再明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第3期256-264,共9页
本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分... 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程, 讨论了索赔量分布为Km分布时的特殊情形. 展开更多
关键词 广义Erlang(n)分布 破产前最大盈余 Km分布 积分-微分方程 阈值红利策略
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“人口红利”与“储蓄之谜”——基于省级面板数据的实证分析 被引量:10
18
作者 王树 吕昭河 《人口与发展》 CSSCI 北大核心 2019年第2期64-75,共12页
"两次人口红利"与"储蓄之谜"间拥有怎样的内在联系?二者为何在我国几乎同时出现并面临同步消减?运用引入代际转移系数的三期迭代模型进行了数理分析,并通过实证模型进行了检验。结果表明:预期寿命的延长会促进储蓄... "两次人口红利"与"储蓄之谜"间拥有怎样的内在联系?二者为何在我国几乎同时出现并面临同步消减?运用引入代际转移系数的三期迭代模型进行了数理分析,并通过实证模型进行了检验。结果表明:预期寿命的延长会促进储蓄率的增加;少儿抚养比对我国居民储蓄具有负向影响,并且收入越高,少儿抚养比对储蓄率的负效应越弱;而老年抚养比则具有正向影响,收入的增加则会促进老年抚养比对储蓄率的正效应,所得的结论十分稳健。该现象也反映了我国居民收入差距过大的经济事实。将"两次人口红利"与"储蓄之谜"间的理论逻辑进行了分析并给与了实证检验,结论具有一定的启示意义。 展开更多
关键词 两次人口红利 高储蓄 迭代模型 面板门槛模型
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参与全球价值链提高中国上市公司的全要素生产率了吗? 被引量:15
19
作者 任志成 张幸 《审计与经济研究》 CSSCI 北大核心 2020年第3期93-101,共9页
基于2003—2014年国泰安中国上市公司数据库和中国海关数据库匹配数据,测算了微观上市公司全要素生产率和全球价值链地位指数,通过设置企业要素密集度作为门限变量,实证检验了参与全球价值链对企业全要素生产率的影响。实证结果表明:要... 基于2003—2014年国泰安中国上市公司数据库和中国海关数据库匹配数据,测算了微观上市公司全要素生产率和全球价值链地位指数,通过设置企业要素密集度作为门限变量,实证检验了参与全球价值链对企业全要素生产率的影响。实证结果表明:要素密集度是决定上市公司参与全球价值链“生产率效应”作用机制的关键因素,资本密集型、技术密集型企业更易从参与全球价值链中获得全要素生产率水平的提升;而劳动密集型企业参与全球价值链并未显著改善自身全要素生产率。研究结果进一步支持了中国上市公司参与全球价值链而获取的开放红利更显著地体现在资本和技术密集型企业借助技术外溢和学习效应机制实现全要素生产率提升的观点。因此,进一步促进上市公司特别是资本与技术密集型企业深度融入全球化,大力推动劳动密集型企业向资本与技术密集型转型升级,坚定不移地继续深化改革开放,对于从企业微观层面落实高质量发展有重要意义。 展开更多
关键词 全球价值链 全要素生产率 上市公司 门限回归 技术外溢 开放红利
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阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数(英文)
20
作者 张燕 姚泽清 陆朝阳 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2010年第3期417-426,共10页
本文研究了阈红利边界下Erlang(2)风险过程的罚金折现期望函数.利用算子变换及复合几何分布函数得到了罚金折现期望函数满足的微分积分方程,并给出了罚金折现期望函数解析表达式.
关键词 阈红利边界 ERLANG(2)风险过程 罚金折现期望函数 积分-微分方程 更新方程 LAPLACE变换
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