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加权核密度估计及其在沪深300股指收益率上的应用
1
作者
宋文选
《泰山学院学报》
2015年第3期57-64,共8页
由于金融数据的特殊性,对于其时变概率密度的估计和相应的累计分布函数的估计,可以通过非参数运用加权的核密度估计来捕捉每个时刻金融收益率的密度变化情况,这种方法中的重要参数,如带宽,可以通过最大似然函数和交叉检验进行估计.诊断...
由于金融数据的特殊性,对于其时变概率密度的估计和相应的累计分布函数的估计,可以通过非参数运用加权的核密度估计来捕捉每个时刻金融收益率的密度变化情况,这种方法中的重要参数,如带宽,可以通过最大似然函数和交叉检验进行估计.诊断检验可以通过向前一步预测的累计分布函数进行验证.对于这种追踪时变密度变化的方法,适用那些密度变化相对缓慢的数据上,并且该方法可以结合滤波进行递推估计.本文最后将此方法运用在沪深300股指.
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关键词
加权核密度估计
时变累计分布
时变分位数
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职称材料
题名
加权核密度估计及其在沪深300股指收益率上的应用
1
作者
宋文选
机构
浙江工商大学统计与数学学院
出处
《泰山学院学报》
2015年第3期57-64,共8页
文摘
由于金融数据的特殊性,对于其时变概率密度的估计和相应的累计分布函数的估计,可以通过非参数运用加权的核密度估计来捕捉每个时刻金融收益率的密度变化情况,这种方法中的重要参数,如带宽,可以通过最大似然函数和交叉检验进行估计.诊断检验可以通过向前一步预测的累计分布函数进行验证.对于这种追踪时变密度变化的方法,适用那些密度变化相对缓慢的数据上,并且该方法可以结合滤波进行递推估计.本文最后将此方法运用在沪深300股指.
关键词
加权核密度估计
时变累计分布
时变分位数
Keywords
weighted kernel density estimation
time- varying cumulative distribution
time-
varying
quantiles
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
加权核密度估计及其在沪深300股指收益率上的应用
宋文选
《泰山学院学报》
2015
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