基于β-域的证券投资风险弱化策略

本文运用资本资产定价CAPM模型的β-系数风险测度原理,对沪市400余只股票(基金)的投资风险敏感度进行了定位.并依据β值大小和性质划分证券组合区域,提出了基于β-域的系统风险和非系统风险弱化的策略.投资组合的灵活性和有效性有望得到进一步的改善.

沪市β-风险域分析及其投资组合策略

运用资本资产定价ＣＡＰＭ模型的β－系数风险测度原理，对沪市４００余只股票（基金）的投资风险敏感度进行了定位．并依据β值大小和性质划分证券组合区域，提出了基于β－风险域的投资组合策略．

L-fuzzy拓扑空间中的B-收敛理论

在L-fuzzy拓扑空间中,讨论了Moore-Smith收敛理论.借助β-闭L-集给出了分子网的B-收敛理论,并且给出B-收敛理论的一些重要结论.

投资组合虚拟无差异曲线模型最优化方法

在对沪市 β 域划分的基础上 ,根据马柯威茨有效组合最优化原理 ,阐述了投资组合虚拟无差异曲线一般模型的求解思路 ,即无论是在允许卖空和非允许卖空条件下均可以从虚拟无差异模型的基本问题出发 ,前者从基本问题的求解即可达到最优组合 ;后者可在基本问题求解的基础上进行二次寻优求得最优组合 .讨论了风险型和保守型投资者的投资组合模型及其求解方法 .给出了基于 β 风险域的投资组合最优化方法的应用例子 .