一种基于κ-近邻互信息变化率的输入变量选择方法

针对多变量时间序列建模中的输入变量选择问题,提出一种基于κ-近邻互信息变化率的变量选择方法.根据多变量之间的相关关系,以输入输出之间的κ-近邻互信息变化率作为评价标准选择相关变量;同时根据输入变量子集之间互信息值的大小判断变量是否为冗余变量;通过设定合适的阈值系数,可以有效地实现输入变量选择.Friedman,Lorenz混沌时间序列以及Housing数据的变量选择仿真结果验证了所提出方法的有效性.