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中国股市“反向效应”和“动量效应”的实证研究
被引量：
1
1
作者
张谊浩
陈柳钦
《制度经济学研究》
2004年第2期198-211,共14页
本文对中国股市的"反向效应"和"动量效应"进行了研究,实证结果显示:中国股市存在显著的短期性"反向效应"和中期性"动量效应"。依据本文的分析,造成中国股市存在这两种效应的基本原因在于:(1)...
本文对中国股市的"反向效应"和"动量效应"进行了研究,实证结果显示:中国股市存在显著的短期性"反向效应"和中期性"动量效应"。依据本文的分析,造成中国股市存在这两种效应的基本原因在于:(1)股市存在对上市公司特质性信息的过度反应;(2)股票收益中存在"带头—滞后结构效应";而这两个基本因素又是内生于中国股市的特质性。
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关键词
“反向效应”
“动量
效应”
过度反应
“带头—滞后结构
效应”
原文传递
题名
中国股市“反向效应”和“动量效应”的实证研究
被引量：
1
1
作者
张谊浩
陈柳钦
机构
南京大学商学院
天津市经济发展研究所
出处
《制度经济学研究》
2004年第2期198-211,共14页
文摘
本文对中国股市的"反向效应"和"动量效应"进行了研究,实证结果显示:中国股市存在显著的短期性"反向效应"和中期性"动量效应"。依据本文的分析,造成中国股市存在这两种效应的基本原因在于:(1)股市存在对上市公司特质性信息的过度反应;(2)股票收益中存在"带头—滞后结构效应";而这两个基本因素又是内生于中国股市的特质性。
关键词
“反向效应”
“动量
效应”
过度反应
“带头—滞后结构
效应”
Keywords
contrariant effect
momentum effect
overreaction
lead-lag structure effect
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市“反向效应”和“动量效应”的实证研究
张谊浩
陈柳钦
《制度经济学研究》
2004
1
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参考文献
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