1
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“已实现”双幂次变差与多幂次变差的有效性分析 |
李胜歌
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2007 |
18
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2
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金融波动的赋权“已实现”双幂次变差及其应用 |
李胜歌
张世英
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《中国管理科学》
CSSCI
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2007 |
12
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3
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金融高频数据的偏差校正“已实现”双幂次变差 |
李胜歌
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2008 |
3
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4
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中国金融市场波动率的实现极差双幂次变差估计 |
殷炼乾
周雨田
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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5
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跳-扩散模型中即时波动率的门限二次幂变差核估计 |
叶绪国
龙伟芳
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《凯里学院学报》
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2020 |
0 |
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6
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基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃波动行为研究 |
宫晓莉
熊熊
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《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2019 |
7
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7
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双次幂变差与价格跳跃的分离 |
王光涛
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《金融经济(下半月)》
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2014 |
0 |
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8
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加权已实现极差四次幂变差分析及其应用 |
唐勇
刘微
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《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
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2013 |
11
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9
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中国股市已实现波动率的跳跃行为研究 |
王春峰
姚宁
房振明
李晔
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2008 |
49
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10
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中国银行间债券市场回购交易动态行为研究——基于已实现跳跃风险的分析 |
王春峰
李晔
房振明
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《管理学报》
CSSCI
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2010 |
6
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11
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基于交错取样门限多幂次变差的中国股市波动细分及非对称性建模 |
瞿慧
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《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2014 |
2
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12
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中国银行间回购利率已实现跳跃的甄别与建模 |
李晔
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2009 |
1
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13
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调整"已实现"波动率与GARCH及SV模型对波动的预测能力的比较研究 |
徐正国
张世英
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2004 |
51
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14
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基于变差理论的利率基准性已实现波动分析 |
李海涛
方兆本
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2010 |
3
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15
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基于HAR-RV-CJ模型的天然气价格预测 |
吴东武
朱帮助
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2017 |
7
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16
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中国股市高频波动率跳跃的特征分析 |
杨科
陈浪南
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《系统工程学报》
CSCD
北大核心
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2012 |
9
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17
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高频金融数据的两种波动率计算方法比较 |
李胜歌
张世英
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《系统管理学报》
北大核心
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2007 |
9
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18
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基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究 |
李胜歌
张世英
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《中国地质大学学报(社会科学版)》
CSSCI
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2008 |
6
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19
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基于金融高频数据的VaR研究 |
李胜歌
唐勇
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2010 |
2
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20
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基于高频数据的金融波动率模型 |
李胜歌
张世英
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2008 |
1
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