“黑色产业链”品种套利量化分析

跨品种套利的投资方法应用比较广泛,金融衍生品更是大量应用套利的投资组合以追求长期稳健的高夏普率。选取钢材产业链上的相关期货品种,结合基本面分析、技术和统计套利分析建立模型,用程序化实现自动化交易。通过分析确定以螺纹钢、焦炭、铁矿石为研究对象,并通过协整方法确定螺纹钢分别与铁矿石焦炭构建两组套利组合具有长期协整关系,进而综合分析结果建立模型。