基于投资时钟模型和风险平价策略的沪深港大类资产配置比较分析

随着国内金融市场的发展,沪深港大类资产配置成为投资者的关注重点。本文以投资时钟组合、风险平价策略对沪深港可投资的大类资产配置进行研究,将两类组合策略进行了融合,构建了优化的资产配置策略。以2018年数据进行策略回测,结果证明,从回报率、风险和夏普比率等方面来看,与投资时钟组合、均权四分法配置、优化四分法配置和市值权重配置相比,桥水全天候配置和传统风险平价配置均获得了较好的结果。