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具有“T+1”约束的最优投资问题
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作者 刘子毅 《复旦学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第3期395-402,共8页
在前人的基础上,研究在中国证券市场对投资策略的五个约束下的最优投资问题.讨论约束条件的描述,最优投资问题值函数的连续性,以及值函数所满足的HJB方程.
关键词 最优投资问题 值函数 动态规划 HJB方程 转换控制 “t+1”约束
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