中国只能与世界同步——评《巴塞尔新资本协议研究》

对于中国银行业来讲,巴塞尔协议提供了一个很好的“与世界同步”

巴塞尔新资本协议及其相关问题研究

20 0 1年巴塞尔新资本协议草案提出了银行风险中最低资本金要求、外部监管、市场约束等三大支柱 ,使资本水平能够更真实地反映银行风险 ,代表了国际银行业风险管理的未来方向。草案中也存在风险管理方式的可比性降低、对国家信用与经济金融化水平较低国家的特殊性缺少考虑、准备金与资本提取规定缺少协调等需要进一步研究和修改的问题。新资本协议的推行将对我国商业银行的改革和发展产生广泛的影响 ,通过综合改革提高资本充足率、完善风险管理制度、强化金融监管、推动信息披露的规范化 ,这些内容已成为我国国有商业银行适应新资本协议要求、提高风险管理水平的现实要求。

我国银行业信用风险预警及评级体系研究--基于新巴塞尔资本协议的分析

目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险。

新巴塞尔资本协议研究动态

新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。

巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响研究

巴塞尔协议的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,也代表着银行业监管原则的发展趋势,成为许多国际性银行遵守的共同原则和国际银行监管框架与风险管理原则发展与演变的重要标志。作者以2003年4月公布的巴塞尔新资本协议第三次征求意见稿为代表的一系列具有国际影响力的金融监管原则为分析框架,研究巴塞尔新资本协议下国际银行业的不同影响和反应,并针对中国银行业存在的问题提出相应对策。

基于巴塞尔新资本协议视角的风险定价研究

在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御。本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量,并在此基础上构建引入风险调整函数的模型,探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程,最后提出相关建议。

巴塞尔新资本协议内部法损失覆盖机制研究

内部法关于信用风险损失覆盖的基本框架是:首先,制定统一的监管资本标准和储备金标准;其次,明确用资本金覆盖一定置信度和期限下的未预期损失,用储备金覆盖预期损失的损失覆盖机制。文中指出内部法损失覆盖机制存在的应用问题和理论不足,并提出相应的对策或建议。

巴塞尔新资本协议与我国信用评级发展研究

巴塞尔新资本协议要求金融监管当局使用信用评级这一有效的监管手段,用于监管信用风险,并根据信用评级结果的不同来源,具体给出了三种测量信用风险的方法。本文通过对每种方法的适用情况的比较分析和我国信用评级的发展水平的研究,给出了我国信用评级发展的短期和长期战略。

基于新巴塞尔资本协议的商业银行风险管理审计研究

由美国次贷危机引起的全球性金融危机不仅涉及面之广,破坏性之深让整个国际金融经济环境陷于风声鹤唳之中,也将银行业风险管理再次推到风口浪尖。为了应对金融危机,《新巴塞尔资本协议》这一国际银行业最重要的全面风险管理和行业竞争规则,被许多国家开始利用对商业银行进行监管。本文以新资本协议实施为契机,提出我国商业银行要进行风险管理审计,探索研究建立我国商业银行风险审计体系。

基于新巴塞尔资本协议的商业银行风险管理研究

一、新巴塞尔资本协议框架2004年6月份通过的新巴塞尔资本协议(BaselⅡ)对原有的框架进行了诸多修改,新协议的主要内容可以总结为三部分:最小资本要求、市场约束和资本充足性的监管约束。

新巴塞尔协议下的我国商业银行资本监管研究——以亚洲金融危机和美国次贷危机的比较为例

亚洲金融危机以后，我国和世界许多国家一样要求商业银行参照日巴塞尔协议增强对其经营风险的控制，并通过各种手段剥离银行的不良资产以提高其资本充足率。随着《新巴塞尔协议》的出台，人们越来越多地关注商业银行资本充足率问题，提高银行资本充足率已成为世界银行发展的趋势。

中国银行资本充足率管理办法与巴塞尔新资本协议的比较研究

比较研究发现,中外银行资本充足率监管的主要差距在于中国监管当局没有把操作风险纳入监管范畴,这符合中国本土情况。但没有提出监管透明度和问责制等要求,并因此没有涉及如何监管“监管者”的监管规定,不能说不是相关游戏规则的缺憾。另外,银行信息披露频率要求过低,不利于发挥市场监督的积极作用。

基于巴塞尔新资本协议的全面风险管理研究

巴塞尔新资本协议提供了先进的风险管理计量方法。对于银行而言,全面风险管理就是银行为了达到经营目标,由董事会推动和参与,由具体业务和管理部门实施的风险管理程序。全面风险管理不存在统一的模式,但由于其覆盖面广,技术复杂,整合程度高,信息传递频繁,因此要求银行合理设计组织架构,优化职能配置,具体包括:构建全员化的风险管理文化;构建全面的风险管理体系;应用先进的风险管理技术。

金融风险监管的信息化和金融信息化技术风险的监管与控制——新巴塞尔资本协议实施的信息化研究与思考

屈延文教授于七月十九日在“广州辖区金融电子化、信息化技术论坛”上的主题报告,经作者授权由《华南金融电脑》杂志独家全文刊登,任何平面媒体和网站未经本刊编辑部书面同意,不得以任何方式转载,特此声明。

巴塞尔新资本协议框架下农信社强化资本约束和风险管理的对策研究

基于巴塞尔新资本协议确立的以最低资本金要求、外部监管和市场约束为三大支柱的风险监管原则,银监会制订了《商业银行资本充足率管理办法》等一系列新的金融监管法规及政策指引。面对当前金融加快开放和金融监管的新形势,农信社要实现向现代金融企业过渡,5至10年分批办成产权明晰、经营有特色的社区性农村银行机构,从现在起就必须全面加快现代银行制度的建设,积极推进市场化、商业化经营,加快与国际惯例和标准接轨,在巴塞尔新资本协议框架下,强化资本约束和风险管理,进一步提升核心竞争力。本文结合农信社实际,提出相关对策和建议。

新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行知识资本结构体系研究

知识资本管理是商业银行培育核心能力的有效方式,而知识资本结构解析是进行知识资本管理的首要前提。《新巴塞尔资本协议》下商业银行的知识资本结构相对于传统模式已经发生了深刻的变化。验证性因子分析可以对知识资本指标体系提供可靠的现实性检验。

《新巴塞尔协议》框架下对中国国有银行资本充足率水平及对策的研究

According to the regulation of “New Basel Agreement”, the paper analyses of the current condition of sufficiency rate of own capital of four state owned commercial banks of China and raises relevant suggestions of policies.

新巴塞尔协议与我国商业银行资本充足率研究

资本充足率反映了银行资本抵御意外风险损失的能力,但是我国商业银行的资本充足率与国际水平相比明显偏低。随着全球经济一体化的加速进行,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,这一问题就显得更加突出和紧迫。研究和把握《新巴塞尔协议》,认识我国银行运用新巴塞尔协议所面临的挑战和问题,探索改善的途径与措施,是推进我国商业银行改革,完善资本监管的现实选择。

我国中小商业银行实施巴塞尔新资本协议内部评级法问题研究

巴塞尔新资本协议出台影响了银行的经营模式和发展战略。本文深入分析了我国中小商业银行实施新资本协议内部评级法的现状和问题,指出其在组织管理架构、风险计量模型体系、风险缓释管理、内部评级应用、信息系统建设等方面存在诸多挑战。为此,本文从组织架构、模型开发、系统建设、评级应用、人才培养等方面就如何推进新资本协议内部评级法在中小商业银行的应用提出了相关建议。