巴塞尔资本协议中资产证券化监管框架的演变

资产证券化框架还存在着一些不尽如人意的地方,最大的缺憾在于该框架未能有效地体现巴塞尔新资本协议从信用风险管理到全面风险管理的重大进步,而资产证券化业务实则蕴含着较高的操作风险和市场风险。

新巴塞尔资本协议下我国银行面临的挑战和对策

新《巴塞尔资本协议》将于2006年底在十国集团国家正式实施。新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是信息披露。新协议的出台，在国际上被视为银行业的“圣经”，它对国际银行业的稳健运营已经发挥了并将继续发挥重大作用。我国虽然还没有加入巴塞尔协议，但是不可避免要受到巴塞尔协议的影响，用新协议的精神对照我国银行业，除了OECD成员国标准的淡化会降低我国银行资产的风险权重之外，其他原则的变动都将使我国银行业面临严峻的挑战。

《巴塞尔新资本协议》与我国银行业面临的挑战

2004年6月26日,巴塞尔委员会正式公布了《巴塞尔新资本协议》的最终稿。它以最低资本要求、外部监管和市场约束为三大支柱,对《巴塞尔资本协议》进行了一次具有重大意义的修订。《巴塞尔新资本协议》将于2006年底从10国集团开始并逐步在世界各主要金融市场实施。尽管银监会表示我国在2006年后几年内仍将实施1988年的旧协议,但我国银行业仍不可避免的将在资本充足监管、激励相容监管、全面风险管理、充分的信息披露等问题上面临挑战,而我国监管机构的监管能力和我国银行业的国外经营活动也将面临重大考验。本文将主要介绍《巴塞尔新资本协议》的内容以及我国银行业将面临的挑战。

巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响

2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。

论《巴塞尔新资本协议》中的法律风险——兼谈我国商业银行法律风险监管制度的构建

法律风险主要有操作性法律风险和环境法律风险两种表现形式。法律风险是一种特殊类型的操作风险,它普遍存在于商业银行业务活动的各个方面,商业银行应当为之配置充足的资本。由董事会和高级管理层、法律风险管理部门以及内部审计部门组成的组织结构是法律风险管理体系有效运作的基础。法律风险管理程序包括识别、评估、监测以及控制和缓释等四个循环往复的过程。我国应当积极借鉴《新资本协议》体现的成熟的风险管理经验和先进的监管理念,通过制定监管指南的方式,从明确法律风险的表现形式、引导商业银行完善管理法律风险的组织结构以及推动商业银行开发管理法律风险的技术和方法等三个方面入手,初步建立起法律风险监管制度。

《巴塞尔资本协议Ⅲ》下商业银行资本充足率的管理

美国次贷危机的爆发使金融监管的国际标准《巴塞尔协议Ⅱ》遭到了普遍的质疑,因此促使巴塞尔委员会不断完善和补充,催生了《巴塞尔协议Ⅲ》。《巴塞尔协议Ⅲ》提出了更加严格的资本金监管,将使我国的商业银行面临更加严格的资本金约束。我国商业银行应在新资本协议的严格监管条件下完善资本金的补充和管理,采取分子对策和分母策略。

《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行治理结构创新

金融业全面开放后，随着外资银行大规模进入，国内银行业市场竞争格局将发生重大变化，外资银行凭借其完备的商业银行服务功能和科学的管理方式与中资银行展开了激烈的优质客户和金融人才争夺战。同时，资本流动自由化和国际化和国际化的进程必然加大金融风险，而我国商业银行条块封闭化的经营管理模式又制约了自身的竞争能力。我国商业银行改革的关键是通过完善治理结构来提高自身的竞争力，以迎接金融全球化的挑战。

《巴塞尔新资本协议》对我国商业银行风险管理的启示

我国的商业银行必将与西方商业银行面临同样的市场。银监会已经明确表示，从2010年起，大型银行将实施《巴塞尔新资本协议》，《巴塞尔新资本协议》这必将对我国商业银行管理产生深远的影响。

《巴塞尔新资本协议》与国有商业银行资本充足率的提高

《巴塞尔新资本协议》第三稿的颁布,使我国国有商业银行资本金不足的问题更加突出。本文对国有商业银行按照《新资本协议》标准提高资本充足率提出了可供选择的对策。

《巴塞尔新资本协议》下的商业银行操作风险管理

巴塞尔监管委员会在《巴塞尔新资本协议》中指出，操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。《巴塞尔新资本协议》代表着商业银行风险管理的新趋势，上述关于操作风险的定义，对各国商业银行操作风险的管理有着重要影响和指导意义。《巴塞尔新资本协议》对操作风险管理的框架是建立在先进的实践经验基础上的，是对商业银行操作风险管理的总结和归纳，

基于《巴塞尔新资本协议》浅析我国商业银行信息披露

文章通过将新旧巴塞尔协议关于市场约束要求进行对比,结合我国商业银行信息披露的现状,对如何发展并完善我国商业银行的信息披露,初步提出一些改进建议。

《巴塞尔新资本协议》下银行资本充足率监管的法律问题研究

巴塞尔协议的不断演变和发展以及2004年《巴塞尔新资本协议》的颁布反映了银行资本充足率监管不断完善和进步的过程,因此如何能最大限度有效地吸收《巴塞尔新资本协议》的先进经验来完善国内监管法律制度的缺陷是我们解决银行资本充足率监管的必然途径。

中国只能与世界同步——评《巴塞尔新资本协议研究》

对于中国银行业来讲,巴塞尔协议提供了一个很好的“与世界同步”

健步迈向金融国际化——与《巴塞尔新资本协议》有约

前言 <巴塞尔新资本协议> (以下简称<新协议> )以商业银行资产负债管理为基础,代表了银行管理思想国际性转变以及国际银行业统一监管的新趋向.其最终稿于 2004年 6月 26日经十国集团的央行行长们一致通过,这对于国际银行业来说是个值得载入史册的事件.