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跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价
被引量:
1
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作者
蒋英
林建忠
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期169-177,共9页
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.
关键词
跳跃扩散模型
一篮子期货期权
等价鞅测度
下载PDF
职称材料
题名
跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价
被引量:
1
1
作者
蒋英
林建忠
机构
上海电力学院数理系
上海交通大学数学系
出处
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第6期169-177,共9页
基金
国家973基础研究重大项目(2007CB814903)
文摘
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.
关键词
跳跃扩散模型
一篮子期货期权
等价鞅测度
Keywords
jump-diffusion model
basket future option
equivalent martingale measure
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价
蒋英
林建忠
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2010
1
下载PDF
职称材料
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