一致变化尾的随机和局部精确大偏差

基于带O正则变化独立同分布随机变量的部分和的局部精确大偏差的相关结论,将其对应的随机和分为3个部分,利用次指数函数的相互关系以及控制收敛定理,分别证明每个部分的渐近性.最后证明了在随机变量的密度函数是一致变化尾时,其随机和的局部精确大偏差的渐近性.

带一致变化尾上负相关随机变量和的精确大偏差

随机变量和尾概率性状的研究是保险精算领域的热门问题,而随机变量和的精确大偏差则精确刻画了其尾概率的极限性态。文章分别研究了一列同分布(但不一定独立)随机变量确定和以及随机和的精确大偏差,得到如下结果:如果这列随机变量带一致变化尾,是上负相关的,并且在左直线无支撑,则它们确定和以及随机和的精确大偏差结果均成立。

重尾分布类D∩L中负相伴随机变量和的精确大偏差

利用重尾分布类D∩L性质的刻画,得到了重尾分布类D∩L中负相伴重尾随机变量和(随机和与非随机和)的精确大偏差,而重尾分布类D∩L是严格包含C的,从而首次将现有的精确大偏差结果推广到更大的重尾分布子类上.

带延拓负上限相关的随机变量和的精确大偏差

利用精确大偏差传统方法,研究了C类族上的带有延拓的负上限相关的随机变量和的精确大偏差,得到了非随机和和随机和的两种一致变化尾概率的结果,将带负上限相依的随机变量和的精确大偏差推广到带延拓的负上限相依的情形,为相应的统计研究提供了一个有关相依性的结论.

一类负相伴随机阵列部分和的精致大偏差(英文)

本文在一些适当的条件下得到了多风险模型中负相伴随机阵列的精致大偏差, 推广了一些已知的结果,同时表明在多风险模型中负相伴结构对精致大偏差同样不具有敏感性.

二维回归相依风险模型的精细大偏差

该文讨论了一类非标准二维风险模型,其中索赔额向量{X^(→)_(k)=(X1k,X2k)^(T),k≥1}是独立同分布的非负随机向量序列,向量内部两分量之间相依,且向量与索赔发生时间间隔之间还存在回归相依关系.在索赔额向量边际分布具有一致变化尾的条件下,得到该二维回归相依风险模型损失和的精细大偏差.

基于客户到来的负二项风险模型的大偏差

考虑一类基于客户到来的复合负二项风险模型。当索赔额的分布延拓负相依且属于重尾分布中的一致变化类时,得到了该模型的索赔盈利过程的精确大偏差和破产概率的相关结论,推广了相关文献中的结论。

常利息力下非标准连续时间更新风险模型破产概率的渐近性态

讨论一个非标准连续时间更新风险模型,其中理赔变量序列为一列两两尾拟渐近独立(TQAI)非负随机变量,在常数利息力假定下,得到了其有限时间破产概率的渐近估计式,并进一步讨论了估计的一致性,推广了[1,2,8]等文献的结果.

二维复合二项风险模型的精细大偏差

考虑保费随机收取,且索赔过程是保费收取的稀疏过程的二维风险模型,在索赔额的分布是一致变化尾分布并且copula相依时,得到其总索赔和总盈余过程随机和的精细大偏差,推广了相关文献的结论。