NW型瞬时波动率核估计的一致弱相合性

波动性是金融产品价格演化的重要特征,为了防范与规避金融风险,人们长期以来都十分重视研究波动率的估计问题.本文对Kristensen(2010)提出的NW型瞬时波动率核估计做进一步研究,研究该估计的渐近性质,在一些较为合理的条件下给出了估计的一致弱相合性,我们的条件弱于Kristensen(2010)所使用的条件,且获得了较好的收敛速度.

污染分布的近邻估计

本文研究了污染分布中污染系数和未知主体分布密度的估计问题。利用近邻估计法得到了它们的估计量,并且证明了此估计量均满足一致弱相合性,同时对污染系数的估计进行了统计模拟,并与用核密度估计得出的结果作比较。结果显示估计的好坏与样本量的多少和参数的选取有关。

删失情形下污染分布的近邻估计

本文研究了删失情形下污染分布中的污染系数和未知原分布的近邻估计,并且分别在删失分布已知和未知时证明了估计的一致弱相合性,最后给出了污染系数的模拟结果。