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题名一阶占优准则下资产组合有效性检验
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作者
龚朴
鲍继业
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机构
华中科技大学管理学院财务金融系
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出处
《金融学季刊》
2011年第2期1-12,共12页
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基金
国家自然科学基金“信用衍生产品定价理论与数值模拟技术研究”(批准号:70871049)
教育部自主创新基金(批准号:2009JYJR021)的资助
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文摘
本文针对随机占优研究中,资产组合有效性检验中仅考虑风险资产的现状,将其延伸到包含无风险资产层面,提出扩展一阶占优准则,并给出解决此类问题的线性规划方法。通过对线性规划结果的分析,结合投资者选定的基准市场组合,本文给出资产组合有效性的划分依据,明确了投资者的选择目标。文章最后通过一个简单算例说明了引入无风险资产后的合理性和可操作性,及其对投资者决策结果的影响。
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关键词
一阶随机占优
资产组合
线性规划
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Keywords
First Stochastic Dominance, Portfolio Efficient Analysis, Linear Programming
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
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题名考虑柔性负荷响应策略的有源配电网可靠性分析
被引量:2
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作者
李宏仲
王子杰
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机构
上海电力大学电气工程学院
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出处
《现代电力》
北大核心
2023年第5期835-843,共9页
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文摘
随着大量柔性负荷以及分布式电源的接入,配电网运行可靠性受到多重不确定因素影响。提出了一种考虑柔性负荷响应策略的有源配电网可靠性分析方法。首先,采用伊藤随机过程描述分布式电源出力的时序不确定性。其次,根据柔性负荷特性以及基于一阶随机占优理论的转供容量约束提出柔性负荷滚动响应策略。最后,采用马尔科夫蒙特卡洛法对改进的RTBS6系统进行可靠性分析。算例分析了不同柔性负荷响应策略以及分布式电源接入容量对柔性负荷的出力以及可靠性的影响,为柔性负荷响应提供借鉴。
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关键词
分布式电源
柔性负荷
伊藤随机过程
一阶随机占优
马尔科夫蒙特卡洛
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Keywords
distributed generation
flexible-load
Ito stochastic process
first order stochastic dominance
Markov chain and Monte Carlo method
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分类号
TM732
[电气工程—电力系统及自动化]
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题名逆向选择下信息系统的选择标准
被引量:1
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作者
周守华
张巍
周宏
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机构
中国会计学会
财政部企业司一处
中央财经大学会计学院
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出处
《南开管理评论》
CSSCI
北大核心
2009年第5期77-81,共5页
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基金
自然科学基金项目(70572076)
"中财121人才工程"青年博士发展基金(QBG0703)的阶段性成果
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文摘
逆向选择情形下,代理人拥有的私人信息对委托人与代理人博弈的均衡结果有着至关重要的影响。实际上,逆向选择过程中委托人面临的问题可分为两个阶段:一是对信息系统的选择,二是在给定信息系统下的机制设计问题。现有文献往往关注后一阶段信息系统既定情况下的机制设计问题,本文研究的是第一阶段信息系统的选择标准。在代理人效用函数特定的基础上,当代理人能力的分布函数G(y)一阶随机占优于分布函数F(y),委托人相对于信息系统G(y)更偏好于信息系统F(y),即一阶随机占优(FSD)是逆向选择情形下信息系统占优的充分条件。
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关键词
逆向选择
信息系统
一阶随机占优
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Keywords
Adverse Selection
Information System
First-order Stochastic Dominance
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分类号
F276.6
[经济管理—企业管理]
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