对万加特纳模型及罗瑞—萨维奇问题解法的改进

笔者对一种项目投资组合方案优选方法进行了分析 ,用两阶段双向排序均衡法对经典的万加特纳模型和罗瑞—萨维奇问题的解法给予改进。

万加特纳模型在项目群方案优选中的应用

由于科技进步和经济快速发展,为实现某种目标,会有很多方案可供选择。特别是项目数量较多的时候,我们可以通过建立万加特纳选择模型,得出最佳方案的组合。本文以万加特纳模型为基础,将独立型项目和互斥型方案融合在一个模型中,结合实例求解模型。最后,对万加特纳模型做了一些改变,可能会更有利于投资者做出最优的决策。

指标排序法解罗瑞-萨维奇问题的分析

对罗瑞萨维奇问题的解法———万加特纳模型作了相应的改进,包含了项目间常见的各种关系.各种关系间的项目选优方法都可以归结于资金约束条件下独立项目的选优.对目前存在的各种指标排序的解法,分别从理论和实际应用的角度进行了分析,否定了净现值(NPV)、内部收益率(IRR)和费用收益率(B/C),认为只有净现值率(NPVR)或投资净收益率(N/K)可用于排序选优方法,其他方法无论在理论上还是实际中都不能保证结果的最优.