一种快速的突变点在线检测算法设计与实现

传统TSTKS算法是一种离线突变点检测算法,该算法在待检测数据存在多个突变点时准确度较低。针对这一问题,文中结合TSTKS算法与滑动窗口理论,提出了一种快速时序数据突变点在线检测方法。该方法利用滑动窗口的思想将待检测数据切分为若干子段,并根据窗口顺序对每个子段采用TSTKS算法进行突变点检测,进而实现时序数据多突变点快速检测。实验结果表明,相比于常见的几种突变点检测算法,采用文中提出算法对存在多突变点的时序数据进行检测时耗时较少,相对误差率较低且命中率较高。