空间多层次误差移动平均模型的广义矩估计——基于广东省产业知识溢出三维非平衡面板数据

构建空间多层次误差移动平均(HSEMA)模型,对HSEMA模型参数采用广义矩估计方法以及可行广义最小二乘法(GMM-FGLS)进行估计。利用HSEMA模型对广东省"时间—地区—产业"三维非平衡面板工业产业数据进行知识溢出实证研究,结果表明,与未考虑层级结构及空间效应的模型相比,HSEMA模型估计结果能更好地反映经济现实,推进了空间多层次误差模型关于空间误差局部相关的研究。当数据存在层级结构和空间特性时,空间多层次误差移动平均模型为经济管理研究提供了一项新的分析工具。