股票收益率能反映三阶矩信息吗?——基于我国股票市场的实证研究

三阶矩信息在金融资产定价中所起的作用,具有非常重要的学术价值,但尚未取得一致结论.本文结合股票市场的交易信息和上市公司的特征信息,构建前瞻系统性偏度(PSS)因子、前瞻异质性偏度(PIS)因子和前瞻总体偏度(PTS)因子,再分别将其引入CAPM、三因子、四因子和五因子模型,检验这三种三阶矩定价因子在我国股票市场的定价效应,并通过因子间的相关性检验和回归分析以及GRS检验,判断三者是否为冗余因子.研究结果表明:通过做多PSS、PIS和PTS较低的股票并同时做空PSS、PIS和PTS较高的股票,投资者可以获得显著的超额收益.因此它们都是我国股票市场的重要定价因子,三阶矩信息在我国股票市场中具有显著而稳健的定价作用.

基于三阶矩法的荷载抗力系数计算方法

针对现有荷载抗力系数设计方法的缺点(如不可避免的迭代计算等),基于三阶矩法提出了一种简单且具有高精度的荷载抗力系数计算方法。三阶矩法计算简便,适用范围广,并且能够避免迭代计算。通过对三阶矩法的研究和大量数据的线性拟合得到了基于三阶矩法的荷载抗力系数计算公式。为检验新方法的可行性,考查了均值、偏度、分布类型等因素对新方法的影响并进行了模拟仿真分析。此外,在案例分析中使用新方法和现有荷载抗力系数计算方法对3种荷载效应组合进行计算分析,并通过Monte Carlo法进行数值模拟验证。结果表明:在各关键参数的影响下,新方法的计算误差值在6%以内,其计算精度得到保证;与现有荷载抗力系数计算方法相比,新方法计算简便,适用范围广。

疲劳安全与寿命可靠性评估二次三阶矩方法

提出了疲劳安全与寿命可靠性评估的二次三阶矩方法，并且给出了常用随机变量的三阶矩计算方法，由于采用三参数威布尔分布拟合，可以较好描述各种分布形态的随机变量，与传统的一次二阶矩方法比较，该文提出的方法计算精度高，适应性强．

下三角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度

下三角双线性时间序列模型,特别是它的一些简单的特殊情况,被许多人研究过.但对于一般形式,目前,只知道其二阶结构(自协方差和谱)与线性ARMA模型相似.而反映该模型特征的三阶结构(三阶矩和双谱),由于既繁琐又复杂而很难获得(文献中尚未见报道).该文给出一种计算三阶矩和双谱的近似方法.特别地,对于可分离的下三角双线性时间序列模型,得到了比较简洁实用的计算公式.

对角双线性时间序列的近似三阶矩结构和双谱密度

三阶矩结构和双谱是分析和研究非线性时间序列的重要方法.但对于双线性时间序列来说,计算两者的精确值是困难的.因此,寻找比较好的近似值就非常有必要.本文针对一般的对角双线性时间序列,给出了计算近似三阶矩和双谱密度的公式.仿真计算表明,这些公式是有效的.

上次对角双线性时间序列模型的近似三阶矩结构和双谱密度

本文讨论一类特殊的双线性时间序列模型,该模型中,每一个双线性项均为两个相关的随机变量的乘积,该模型的二阶结构(自协方差和谱)目前已经很清楚了,同线性ARMA模型类似,亦具有有理谱密度,理论上,为了识别该模型,通常是考虑三阶结构(三阶矩和双谱),但由于该模型的复杂性,精确的三阶结构是无法求出的,本文给出一种计算近似三阶矩的公式,由此得到了近似的双谱密度,仿真计算验证了这种方法是有效的。

基于三阶矩法的简支梁桥时变可靠度评估

针对桥梁结构时变可靠度计算效率不高的问题,提出一种简单且具有高精度的方法——三阶矩法(3M)。该方法不需要进行迭代与导数运算,计算简便且适用范围较广。考虑抗力随时间的衰减和车辆荷载效应参数的非平稳增长,运用三阶矩法计算桥梁未来60年内的时变可靠度指标。通过Monte-Carlo(MC)数值模拟验证,三阶矩法的误差值控制在5%以内,而二阶矩法(2M)的误差值高达20%以上。对车载效应参数的敏感性分析表明,当车载效应增长速率为0.8%,1%,1.2%时,桥梁的失效概率分别是不考虑非平稳增长的33.7倍、47.9倍、68.4倍。通过数据拟合显示公式对桥梁寿命进行预测,结果表明,3M和MC的预测结果很接近,误差在5%以内,而2M的误差高达48.82%。

一种基于三阶矩的方向估计方法

如何在信号源相干和噪声空间相关的情况下实现目标方向的高分辨,是当前阵列信号处理领域必须解决的问题之一。本文提出了一种基于空间三阶矩的方向估计方法。这种方法在处理时,与信号源间是否相干、接收噪声是否空间相关均没有关系。在空间三阶矩已知的情况下,它可以分辨空间任意接近的信号,从而实现了信号源相干和噪声空间相关情况下的高分辨处理。

基于三阶矩法的可靠性及参数灵敏度分析

提出了一种基于三阶矩法的可靠性及参数灵敏度的分析方法,通过将极限状态函数进行Taylor级数展开到二阶,从而考虑了非线性项,并获得了极限状态函数的前三阶矩,根据三阶矩可靠性指标,获得了结构的失效概率,使用梯度算法,建立了可靠性参数灵敏度分析的数学模型。数值算例表明,本文方法可有效地对结构可靠性及参数灵敏度进行分析。

电价波动的二阶矩和三阶矩特性研究

电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变偏度和正弦函数来刻画电价序列的二阶矩、三阶矩和多重周期性,建立了一个基于正态分布概率密度函数的Gram-Charlier展开的多周期GARCH-M模型,可同时计及电价序列的趋势变化、多重周期、二阶矩、三阶矩及其与负荷之间的相关性。对PJM电力市场历史数据的分析表明:时变方差和系统负荷平方对电价均值具有显著影响。

基于轮廓分析与三阶不变矩的旋转目标定位算法

为了解决当前图像定位算法在识别旋转与缩放工件目标时,存在定位成功率不高的问题,提出了基于轮廓分析与不变矩特征的旋转目标定位算法。首先,采用自适应二值化对图像进行预处理,并遍历图像轮廓,完成轮廓序列提取与面积计算,实现对杂质干扰的排除。然后构建三阶不变矩,计算逐一计算图像轮廓序列的三阶不变矩特征,从而建立定位度函数,与模板目标的不变矩特征比较,完成对旋转缩放工件目标定位。实验测试结果表明,与当前图像定位算法相比,在面对缩放+旋转干扰时,本算法拥有更高的定位成功率与鲁棒性。

基于矩法的重力式挡土墙可靠度设计方法研究

为了研究矩法在重力式挡土墙中的应用,建立重力式挡土墙结构抗滑动和抗倾覆极限状态的功能函数,发展基于三阶矩方法的单一失效模式的可靠度分析方法。分析结果表明:与蒙特卡洛法(MCS)和一次二阶矩法(FOSM)相比,采用矩法进行挡土墙稳定性可靠度分析能够在保证计算精度的前提下提高计算效率,而且可以得到功能函数的前三阶统计矩;然后基于矩法进行挡土墙结构可靠度指标与设计参数之间的敏感度分析;最后基于矩法得到抗滑动和抗倾覆极限状态方程的分项系数,与其他两种方法得到的分项系数对比表明,三阶矩法是一种快速高效的可靠度计算方法。

LSDBL模型的Yule-Walker型差分方程及参数的矩估计方法

时间序列分析中,Yule-Walker差分方程在模型识别和参数估计中起着非常重要的作用.在相当一般的条件下,导出了LSDBL(p,0,r)模型输出序列的二、三阶矩所满足的Yule-Walker型差分方程,这些结果足以用来辨识该模型.在此基础上,提出了该模型参数的矩估计方法.仿真计算验证了该理论和方法的正确性和可行性.利用这些结果,还分析了一个实际数据例子.

高光谱和图像特征相融合的生菜病害识别

为精准识别生菜的病害类型及所处病害时期,提出了一种结合高光谱技术和图像特征提取技术融合的生菜病害诊断方法。利用高光谱套件分别采集炭疽病、菌核病、白粉病的发病早期、中期和晚期以及健康状态下生菜叶片样本的高光谱信息,利用多项式平滑(Savitzky-Golay,SG)算法对原始光谱数据进行降噪平滑处理,采用连续投影算法(Successive projections algorithm,SPA)对预处理后的数据进行特征波长的优选,使用一阶到三阶矩和纹理LBP算子分别提取样本图像的颜色特征和纹理特征,最后通过SVR预测模型对颜色、纹理及光谱特征值数据进行训练并对预测集样本进行分类研究。结果表明,基于高光谱和图像融合特征的SVR预测模型性能良好,预测集决定系数为0.895 6,均方根误差为3. 75%。由于决定系数不够理想,通过引入松弛变量的方式降低间隔阈值,最终模型预测集决定系数为0.928 6,均方根误差为0. 034 2,决定系数提高了3. 68%,均方根误差降低了8. 8%,病害时期判断准确率为92. 23%。说明该方法能够较有效地诊断生菜的病害类型及所处病害时期,可为农业精准化管理中病害的自动防治提供参考。

低浓度固液两相流的颗粒相动理学模型

用广义Fokker-Planck扩散模型描述液相湍动对颗粒的挟带作用,用修正的BGK模型描述粒间碰撞效应,建立了封闭的颗粒相PDF输运方程.运用Chapman-Enskog迭代法求得方程的二阶近似解,获得颗粒相脉动速度二阶矩和三阶矩闭合关系.模型与颗粒流模型相容,与液相湍流闭合模型是否相容依赖于扩散模型的具体形式,并据此比较了不同的涡-颗粒作用模型.模型与二维明渠流轻质沙和天然沙试验资料符合很好.表明细小粒径颗粒能够充分跟随水流运动;大粒径颗粒的相间平均速度差和壁面滑移速度明显,近壁区内的颗粒沿流向和垂向脉动强度都可能大于水流,并存在一定程度的颗粒碰撞效应.

基于粒子群优化的激光光斑图像增强改进算法

针对红外图像强背景和低反差的特点,提出了一种基于粒子群优化的激光光斑图像增强算法。结合概率统计的思想,对激光光斑图像进行"三阶矩不变"图像分割,提取出了需要增强的目标,在"γ-修正"算法的基础上演化建立了4种数学模型,并对这4种数学模型分别进行求解,提出了一种基于粒子群优化的改进"(a、b、γ)-修正"算法,将该算法应用于激光光斑目标的增强过程中。实验结果表明,远红外激光光斑的平均强度和信息熵分别提高了5.395和1.326倍,近红外激光光斑的平均强度和信息熵分别提高了2.458和1.130倍,该算法能有效地对低对比度的激光光斑图像进行增强。

一个潮流不对称计算方法及其在北仑河口的应用

河口近岸海域潮流不对称对于物质输运、地形地貌变化有重要作用,因此研究河口近岸海域潮流不对称具有重要的意义。从统计学角度出发推导了一种潮流不对称的计算方法,并将该方法应用于全日潮类型的北仑河口。研究认为:从三阶原点矩出发推导的计算方法能够合理的量化潮流不对称;潮流不对称的方向由分潮的相对相位决定,不同分潮对潮流不对称的影响大小由其相对振幅和相对相位共同决定;在正规全日潮海区,三阶原点矩即可满足对潮流不对称的计算。北仑河口潮流表现为落潮流速占主导,潮流不对称空间上表现为口门强于外海,浅滩强于深槽。

部分线性模型非参数部分的多项式关系检验

对于部分线性模型中非参数部分是否为某一特定阶数的多项式函数的检验问题,本文基于比较原假设与备择假设下模型拟合的残差平方和的思想构造了检验统计量,给出了计算检验p-值的精确方法和三阶矩χ2逼近方法。另外我们讨论了广义似然比检验统计量的构造,并给出了其在原假设下的渐近分布。最后通过数值模拟验证了我们所提检验方法的有效性。

基于系数估计的趋势性分析检验变系数模型中的不变系数

当应用半变系数模型分析数据时,应首先确定哪些系数为常值,哪些系数随因素而变化。本文通过对变系数模型中的系数的局部线性估计进行再光滑,基于其变化的趋势性构造统计量以检验其中的常值系数,为半变系数模型的建立提供理论依据。并通过数值模拟试验考察了检验的功效,得到了满意的结果。

部分线性模型非参数部分的多项式类关系的检验

对于部分线性模型中非参数部分是否为多项式函数的检验问题,应该先确定其是否为多项式函数类。通过对部分线性模型的拟合残差进行再光滑,基于其变化的趋势性构造统计量以检验其是否为多项式函数类,给出了计算检验P-值的精确算法和三阶矩χ2逼近方法,模拟例子与实际例子充分显示了本方法的有效性。