上尾渐近独立随机变量和的大偏差的渐近下界(英文)

本文研究了多元风险模型中服从长尾分布的带上尾渐近独立的随机变量和的大偏差渐近下界.利用大偏差的经典求法,得到了随机变量的非随机和和随机和的大偏差表达式,推广了独立同分布情形下的相关结论.

上尾巷埋管抽放技术在“三软”厚煤层综采放顶煤工作面的应用

超化煤矿"三软"厚煤层综采放顶煤工作面生产期间瓦斯绝对涌出量不断增加,在高抽巷不能使用的情况下回风流瓦斯经常接近临界值,严重影响综合机械化采煤效能的发挥。通过对瓦斯来源的分析,采用上尾巷埋管抽放技术很好地解决了上隅角瓦斯超限问题。

分布函数上尾端点估计量的渐近性质

给出了当极值指标小于0时,分布函数F(x)的上尾端点估计量,并证明了该估计量的强相合性和弱相合性,给出了其强收敛速度,证明了渐近正态性,进而获得了分布函数F(x)的上尾端点的渐近置信区间.

永明诗病说猜想(上)——揭秘平头、上尾、蜂腰、鹤膝

在中国诗歌理论研究发展史上,有两个问题一直没有得到很好解决,其中一个就是"永明声病"。对永明声病的研究,前人已做过一些文章,但自唐以来的一千多年间,历代诗学家多从唐代日僧遍照金刚之说,鲜有新解。本文以唐代律诗、古风的考察结果为依据,再对六朝古体绝句、歌谣等五言句的声律进行对比分析,以期客观地揭示出声律四病的成因及其在五言律句中的分布:"平头、上尾、蜂腰、鹤膝"四病,只犯在同一句诗内部,并非犯在同一联诗的出句与对句中。"平头"病犯在改"平"为"仄";"上尾"病犯在改"仄"为"平";"蜂腰"、"鹤膝"病犯在改"平"为"仄"或改"仄"为"平"。结论是:永明诗病"平头、上尾、蜂腰、鹤膝",是指律句同一句诗内部的平仄组合严重失衡。

二元上尾独立随机变量和的精确大偏差

主要研究了长尾上的带有二元上尾独立的随机变量和的精确大偏差,得到了确定和和非确定和的两种一致变化尾概率的结论,推广了Fotis Loukissas(2012)的结果.

上尾独立情形下潜在索赔额风险模型的有限时间破产概率

研究了1类带潜在索赔额的风险模型.假设索赔额序列是上尾独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同.在潜在索赔额序列服从L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.

上尾独立的不同分布的随机变量和的精确大偏差

主要研究了长尾上的带有二元上尾独立的、不同分布的随机变量和的精确大偏差,得到了随机和和非随机和的两种一致变化尾概率的结论,推广了Skucaite(2004)的相应结论。

“三软”煤层综放工作面上尾巷埋管抽放技术

超化煤矿"三软"厚煤层综采放顶煤工作面生产期间瓦斯绝对涌出量不断增加,在高抽巷不能使用的情况下回风流瓦斯经常接近临界值,瓦斯问题严重影响着综采效能的发挥,论文通过对瓦斯来源的分析,采用上尾巷埋管抽放技术,很好地解决了上隅角瓦斯超限问题。

二元上尾独立风险模型中的带有随机权重的随机变量的大偏差

设{Xi,i≥1}是一个二元上尾独立的服从不同分布的随机变量,{θi,i≥1}是一个独立同分布的非退化的随机变量,研究了由{Xi,i≥1}和{θi,i≥1}构成的风险模型中的大偏差,采用类似求带随机权重的相依风险模型中的大偏差的方法,得到了二元上尾独立风险模型中的带有随机权重的随机变量的大偏差的一致渐近公式.

永明声病说的再认识——谈平头、上尾、蜂腰、鹤膝

在我国文学发展史上,齐梁二代对于促进汉语诗歌声律形式的形成,有着不可泯灭的功劳。声律是文人们从不自觉地接触到自觉地认识的,声律论是经过了切磋琢磨才建立起来的。而且,讲究诗文的声病的风气已经弥漫了当时的文坛。对当时声律说的内容,《南史·陆厥传》上有记载:"永明末盛为文章,吴郡沈约、陈郡谢眺、琅琊王融,以气类相推毂。汝南周顒,善识声韵,为文皆用宫商。将平、上、去、入四声,以此制韵,有平头、上尾、蜂腰、鹤膝。五字之中,音韵悉异;两句之内,角徵不同,不可增减,世呼为永明体。"

從“鶴膝”到“上尾”的概念錯置:杜甫律詩“四聲遞用”說獻疑

在永明聲律向近體平仄律轉化的過程中,上尾和鶴膝既不像“平頭”一樣被納入平仄律系統,也未如“蜂腰”一樣逐漸淡出。近體詩的聲律規則基本已規避了上尾,到了清代,“上尾”轉而指代原本屬於鶴膝的病犯,這尤其表現在對杜甫律詩的討論中,即從“不犯上尾”到“四聲遞用”。通過對初盛唐及杜甫七律鶴膝情況的統計,發現杜甫律詩中並不存在顯著的“四聲遞用”,只是規避鶴膝的永明聲律傳統在當時的延續,而這一傳統在大曆詩歌中迹近消亡。大曆可以被看作平仄律代替永明律成馬標準格律的轉捩點。

基于极值copula和上尾copula的极端事件巨额损失统计推理研究

当极端事件发生时由其所产生的高额损失存在诸多变量,将基于极值copula与上尾copula来理清它们之间的依赖关系.通过copula对角截面对上尾相依系数进行分析.利用极大似然法对copula类函数进行半参数预估.以构建C-M统计量的方式检验copula的拟合优度.最后通过实证分析了描述变量相关性时选取最优copula的方法.

上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性

讨论了具有相依结构的常利率非标准风险模型,在此模型中,索赔额具有上尾渐近独立结构,索赔到达过程为一般计数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,利用概率极限理论和加权和的方法,得到了这类非标准风险模型的有限时间破产概率的一致渐近公式。

陶渊明五古避、用上尾鹤膝二病考论——许学夷唐人五言“古体尽亡”说审视之二

许学夷《诗源辩体》以“避忌上尾”“多忌鹤膝”等为准的,对唐人五古的体式、声调多所指摘,并有五古尽亡之慨。经考陶渊明五古用声,其中平韵五古79首,以避忌上尾为主者远多于以不避上尾为主者,且还出现了8首通篇避忌上尾之作,仄韵五古34首中,以避忌鹤膝为主者亦不让于以不避鹤膝为主者。足见,五古之避忌上尾、鹤膝,并非出于初盛唐诗人的创造,而是早在以陶渊明为代表的魏晋诸公已客观存在,许氏之见难免有先入为主之嫌。

关于诗病“上尾”的讨论

王力先生的《汉语诗律学》(新知识出版社1958年第1版)一书.对诗律作了认真的总结与有益的探索,笔者拜读再三.受益匪浅.但是,王氏对诗病“上尾”阐述的观点,确有讨论之必要,笔者不揣浅陋,妄陈拙见,欢迎同道斧正.

下尾风险与预期收益率的灾难敏感性——基于混合Copula模型的实证分析

本文利用二元混合Copula模型刻画个股与市场的尾部相依结构,以估计出的下尾系数作为个股下尾风险,考察下尾风险的时变性与市场崩溃的关联,通过检验下尾风险与预期收益率的关系分析个股的灾难敏感性。结果发现:下尾系数具有时变性,能够刻画市场的极端崩溃事件;下尾风险对个股预期收益率具有显著正向影响,这种关系持续了较长的观测期间,但随时间不断衰减;在控制了上尾风险、协偏度、协峰度、下行风险等特征后,下尾风险与预期收益率正相关关系依然稳健。这证实预期收益具有时变的灾难敏感性,下尾风险在预期收益率中得到溢价补偿,可以为防范灾难风险提供帮助。

带有随机权重的BUTI的尾概率

研究长尾上不同分布的带有随机权重的BUTI的随机变量和的尾概率,得到了带有随机权重的部分和的尾概率的极限结论,推广了已有的相应结论.

关于诱导度偏差的指数型上尾估计

对诱导度偏差的指数型上尾估计被给出,它改进了Friedgut,Rdl与Schacht的相关结果。

基于Copula理论的A股与H股尾部相关性研究

以往在研究变量间的相关性方法中,线性相关系数和Granger因果分析方法是常用的较简单的方法,然而,线性相关系数要求变量间的关系是线性的,其不能度量变量间的非线性,Granger因果分析只能给出定性的结论,不能加以定量的描述。

基于copula函数的外汇储备与货币供应量尾部相关性研究

文章通过Gumbel copula函数对我国2008年1月至2018年2月的外汇储备和货币供应量的月度变化率进行研究,并且对外汇储备和货币供应量的相关性和尾部特征进行了分析,结果表明,外汇储备和货币供应量之间存在正相关性,尾部相关性则体现在上尾部。上尾相关性则体现出随着外汇储备的增加,货币供应量增加的概率会变大。由此可知,Gumbel copula函数在研究外汇储备和货币供应量的相关关系具有一定的实用性。