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上市公司规模效应、节日效应与投资者交易时机
被引量:
2
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作者
周战强
《改革》
CSSCI
北大核心
2011年第7期130-137,共8页
利用1996-2010年沪深A股按流通市值分组数据,实证研究了公司规模与节日效应的关系。结果表明:仅大规模组存在节前效应。任何一个规模组都存在节后效应;所有规模组的节前或节后收益率不存在显著差异,但最大和最小规模组的收益率差异...
利用1996-2010年沪深A股按流通市值分组数据,实证研究了公司规模与节日效应的关系。结果表明:仅大规模组存在节前效应。任何一个规模组都存在节后效应;所有规模组的节前或节后收益率不存在显著差异,但最大和最小规模组的收益率差异存在节前效应,而非节后效应;星期效应、月度更替效应和风险不能完全解释节日效应。这说明规模因素仅能为节前效应提供一定的解释。
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关键词
股票市场
上市
公司
规模
上市公司节日效应
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题名
上市公司规模效应、节日效应与投资者交易时机
被引量:
2
1
作者
周战强
机构
中央财经大学经济学院
出处
《改革》
CSSCI
北大核心
2011年第7期130-137,共8页
基金
教育部人文社会科学研究项目"基于行为金融的中国股市传闻研究"(批准号:08JC790110)
文摘
利用1996-2010年沪深A股按流通市值分组数据,实证研究了公司规模与节日效应的关系。结果表明:仅大规模组存在节前效应。任何一个规模组都存在节后效应;所有规模组的节前或节后收益率不存在显著差异,但最大和最小规模组的收益率差异存在节前效应,而非节后效应;星期效应、月度更替效应和风险不能完全解释节日效应。这说明规模因素仅能为节前效应提供一定的解释。
关键词
股票市场
上市
公司
规模
上市公司节日效应
Keywords
stock market
listed company size
listed company holiday effect
分类号
F715 [经济管理—产业经济]
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题名
作者
出处
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1
上市公司规模效应、节日效应与投资者交易时机
周战强
《改革》
CSSCI
北大核心
2011
2
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