1
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基于ARMA-GARCH模型的上证综指收益率研究 |
张若晖
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《中国市场》
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2023 |
0 |
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2
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反馈交易规则与股指收益自相关:对上证综指的实证研究 |
唐彧
曾勇
唐小我
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《管理工程学报》
CSSCI
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2002 |
9
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3
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牛熊市投资者情绪与上证综指的协整关系研究 |
于全辉
孟卫东
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《预测》
CSSCI
北大核心
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2010 |
24
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4
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上证综指波动特征及收益率影响因素研究——基于EEMD和VAR模型分析 |
王晓芳
王瑞君
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2012 |
20
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5
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投资者情绪和上证综指关系的实证研究 |
刘超
韩泽县
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
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2006 |
31
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6
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基于GARCH模型族的上证综指VaR计算 |
刘小冬
陈俊
杜欢
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《西安财经学院学报》
CSSCI
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2015 |
3
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7
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2006年IPO重启后上证综指与沪市IPO抑价关系的实证分析 |
刘永文
楼蔚
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《贵州财经学院学报》
北大核心
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2010 |
4
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8
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我国上证综指波动率的统计特性分析 |
都国雄
宁宣熙
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《东南大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
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2007 |
2
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9
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中国股市波动特征及非对称效应研究——以股改以来上证综指为例 |
刘玄
冯彩
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《财会通讯(下)》
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2010 |
5
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10
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引入优质红筹股或H股公司CDR积极意义的探讨——站在提高上证综指稳定性的角度 |
崔文迁
宋逢明
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《运筹与管理》
CSCD
北大核心
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2009 |
1
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11
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基于VAR模型的上证综指与深证综指的相关关系及影响的实证分析 |
何玲
徐梦磊
朱家明
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《兰州文理学院学报(自然科学版)》
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2016 |
2
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12
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基于ECM模型的上证综指与CPI关系实证研究 |
韩佳佳
孙翔
程志刚
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《经济研究导刊》
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2012 |
1
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13
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利率对我国股市的影响——基于上证综指和深圳成指的实证研究 |
周亚玲
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《征信》
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2015 |
5
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14
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基于ARCH模型对上证综指的实证研究 |
符一平
王志刚
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《应用数学进展》
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2015 |
4
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15
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国际金价和上证综指对黄金矿业股的影响分析——以山东黄金为例 |
杨帆
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《黄金》
CAS
北大核心
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2010 |
1
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16
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改进的时间序列模型在上证综指预测中的应用与研究 |
李运田
吴琼
黄金凤
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《工业控制计算机》
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2013 |
1
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17
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上证综指非对称的成份ARCH效应分析 |
黄秀海
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《浙江统计》
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2007 |
2
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18
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上证综指周波动预测模型的实证比较 |
宋坤
周孝华
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
0 |
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19
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基于分形插值理论的上证综指的分形特征分析与实证研究 |
孙善辉
芦伟
张海燕
张正林
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《宿州学院学报》
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2012 |
0 |
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20
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CPI与PPI月度差值和上证综指月度波动率关系实证分析 |
郭德兵
陈宣佑
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《时代金融》
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2014 |
1
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