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两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价
1
作者 周海艳 徐云 《数学理论与应用》 2010年第3期68-72,共5页
在HJM模型下考虑远期利率由两个独立的布朗运动驱动,利用鞅方法得到了三种奇异的债券期货期权—上限型期货期权,抵付型期货期权与后定选择期货期权的定价公式。
关键词 上限型期货期权 抵付型期货期权 后定选择期货期权
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依赖时间参数的几种有固定执行价格的亚式期权定价
2
作者 朱利芝 余君武 《数学理论与应用》 2012年第2期14-19,共6页
本文在假定标的资产模型依赖时间参数(即无风险利率,标的资产的期望收益率,波动率及红利率),利用已建立的亚式期权定价模型,讨论了上限型期权、抵付型期权、双向型期权等,得到相应的期权定价解析公式.
关键词 亚式期权 上限型期权 抵付型期权 欧式双向期权
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