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Malliavin分析在下方约束最优投资组合中的应用 被引量：1
1
作者 胡慧敏 费为银 鲍品娟 《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期115-119,共5页
对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,利用Malliavin分析,刻画其带下方约束的最优投资策略.
关键词 效用函数 投资策略 下方约束 Clark公式 Malliavin导数
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关于带向下约束的最优投资组合的分析与研究
2
作者 胡慧敏 张礼波 《赤峰学院学报（自然科学版）》 2012年第10期1-3,共3页
最优投资组合问题一直是金融数学基本问题之一,受到广泛关注.本文对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,刻画其带下方约束的最优投资策略.
关键词 效用函数 投资策略 下方约束 Clark公式
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