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股市平准基金的交易模式及定价模型
1
作者
吴斌
龙泉
《上海电机学院学报》
2010年第5期299-302,共4页
平准基金是一种障碍期权形式。基于平准基金的交易机制,运用障碍期权观点和二叉树理论,讨论股市平准基金作为下降敲入买权的交易发生条件,以及平准基金的定价模型,比较了平准基金与一般期权的定价,为股市平准基金的入市选择和定价提供...
平准基金是一种障碍期权形式。基于平准基金的交易机制,运用障碍期权观点和二叉树理论,讨论股市平准基金作为下降敲入买权的交易发生条件,以及平准基金的定价模型,比较了平准基金与一般期权的定价,为股市平准基金的入市选择和定价提供参考。
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关键词
股市平准基金
障碍
期权
二项定价模型
下降敲入认购期权
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职称材料
题名
股市平准基金的交易模式及定价模型
1
作者
吴斌
龙泉
机构
上海电机学院商学院
出处
《上海电机学院学报》
2010年第5期299-302,共4页
基金
上海市科学技术委员会自然科学基金项目(10ZR1412300)
上海市教育委员会科研创新基金项目(09YS487)
文摘
平准基金是一种障碍期权形式。基于平准基金的交易机制,运用障碍期权观点和二叉树理论,讨论股市平准基金作为下降敲入买权的交易发生条件,以及平准基金的定价模型,比较了平准基金与一般期权的定价,为股市平准基金的入市选择和定价提供参考。
关键词
股市平准基金
障碍
期权
二项定价模型
下降敲入认购期权
Keywords
stabilization fund
barrier option
binomial pricing model
down-and-in call option
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
股市平准基金的交易模式及定价模型
吴斌
龙泉
《上海电机学院学报》
2010
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