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或有可转债定价模型的理论与实证研究
被引量:
2
1
作者
马一
葛静
《武汉金融》
北大核心
2015年第10期24-27,共4页
本文对或有资本的结构进行分解,发现或有资本实质上是由三种合约多空组成,包括普通息票债券、或有远期合约(Knock-In Forward)多头以及下降-敲入二值期权(Binary Down-and-In Option,BDI)空头。或有可转债是或有资本最重要的表现形式。...
本文对或有资本的结构进行分解,发现或有资本实质上是由三种合约多空组成,包括普通息票债券、或有远期合约(Knock-In Forward)多头以及下降-敲入二值期权(Binary Down-and-In Option,BDI)空头。或有可转债是或有资本最重要的表现形式。实证研究表明,或有可转债的价格高于普通息票债券价格,其优势在于降低公司融资成本的同时可以提高公司生存概率;标的波动率和债转股转换阈值的敏感度分析表明,或有可转债价格随着它们值的增加而增加。
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关键词
或有可转债
敲
入
远期
下降-敲入二值期权
首达时间
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职称材料
题名
或有可转债定价模型的理论与实证研究
被引量:
2
1
作者
马一
葛静
机构
华中科技大学经济学院
申万宏源证券有限公司博士后工作站
出处
《武汉金融》
北大核心
2015年第10期24-27,共4页
文摘
本文对或有资本的结构进行分解,发现或有资本实质上是由三种合约多空组成,包括普通息票债券、或有远期合约(Knock-In Forward)多头以及下降-敲入二值期权(Binary Down-and-In Option,BDI)空头。或有可转债是或有资本最重要的表现形式。实证研究表明,或有可转债的价格高于普通息票债券价格,其优势在于降低公司融资成本的同时可以提高公司生存概率;标的波动率和债转股转换阈值的敏感度分析表明,或有可转债价格随着它们值的增加而增加。
关键词
或有可转债
敲
入
远期
下降-敲入二值期权
首达时间
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
或有可转债定价模型的理论与实证研究
马一
葛静
《武汉金融》
北大核心
2015
2
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