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求解不允许卖空证券组合前沿的区间搜索方法 被引量：3
1
作者 杨德权 杨德礼 +1 位作者 史克禄 胡运权 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第1期33-37,共5页
综合分析了不允许卖空时证券组合前沿的构成和性质 ,在此基础上给出了求解不允许卖空时证券组合前沿的区间搜索方法 .应用该方法可以方便迅速地求出带有大型协方差矩阵的非负证券组合前沿及构成前沿的全部抛物的解析式 .
关键词 不允许卖空证券组合 有效前沿 卖空 区间搜索 投资
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不允许卖空证券组合选择的有效子集 被引量：11
2
作者 史树4 杨杰 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期286-299,共14页
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件下是全集的有效子集的充要条件.
关键词 不允许卖空证券组合选择 有效子集 Markowitz理论 有效组合前沿 共同基金分离问题 资本资产定价模型 收益 LAGRANGE乘子 拐角组合 极小风险子集
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