考虑市场反馈的金融衍生物的定价研究

本文研究在不完全流通市场金融衍生物的对冲问题。特别的是我们考虑了这样的一个模型:执行对冲策略时影响原生资产的价格。从而我们得到了一个完全非线性Black—Scholes偏微分方程来进行完全对冲。最后进行数值解以及金融分析。