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不确定金融市场下具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价
1
作者
王振芳
罗芳
《山西大同大学学报(自然科学版)》
2019年第6期17-21,共5页
期权定价是现代金融中最重要的内容之一,亚式期权由于其风险管理的性能,作为金融市场中的一个重要工具被投资者广泛接受。传统的期权定价模型中假设利率是一个常数,这一假设忽视了利率随时间变化的事实。基于不确定理论,研究了具有浮动...
期权定价是现代金融中最重要的内容之一,亚式期权由于其风险管理的性能,作为金融市场中的一个重要工具被投资者广泛接受。传统的期权定价模型中假设利率是一个常数,这一假设忽视了利率随时间变化的事实。基于不确定理论,研究了具有浮动利率的不确定股票模型下的几何平均亚式期权的定价问题,并给出相应的定价公式。
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关键词
金融市场
不确定
理论
不确定利率
亚式期权定价
下载PDF
职称材料
关于利率不确定条件下的发电商发电容量投资决策文献综述
2
作者
谭欢
《内蒙古煤炭经济》
2016年第14期12-12,17,共2页
作为我国经济发展的基石产业,电力工业始终与稳定的社会治安及快速发展的国民经济保持着息息相关的联系。近年来,我国大力推行电力产业的市场化结构发展,使其发展进程更上一层楼,但电力产业始终没有摆脱掉"电力过剩-减少投资-电力...
作为我国经济发展的基石产业,电力工业始终与稳定的社会治安及快速发展的国民经济保持着息息相关的联系。近年来,我国大力推行电力产业的市场化结构发展,使其发展进程更上一层楼,但电力产业始终没有摆脱掉"电力过剩-减少投资-电力短缺-加大投资-电力过剩"这一怪圈魔咒。而一些有关的利率、需求量、价格波动及技术创新等不确定性因素的伴随给发电商增加了不同程度的投资风险,从而使得发电商在进行投资决策时考虑的更加谨慎。因此,对发电容量的投资决策研究具有重要的意义。
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关键词
利率
不确定
投资决策
电力市场
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职称材料
题名
不确定金融市场下具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价
1
作者
王振芳
罗芳
机构
山西大同大学数学与统计学院
出处
《山西大同大学学报(自然科学版)》
2019年第6期17-21,共5页
基金
山西大同大学科研项目[2016K2]
大同市科研项目[2018157]
文摘
期权定价是现代金融中最重要的内容之一,亚式期权由于其风险管理的性能,作为金融市场中的一个重要工具被投资者广泛接受。传统的期权定价模型中假设利率是一个常数,这一假设忽视了利率随时间变化的事实。基于不确定理论,研究了具有浮动利率的不确定股票模型下的几何平均亚式期权的定价问题,并给出相应的定价公式。
关键词
金融市场
不确定
理论
不确定利率
亚式期权定价
Keywords
financial market
uncertainty theory
uncertain interest rate
Asian option pricing decomposition
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
关于利率不确定条件下的发电商发电容量投资决策文献综述
2
作者
谭欢
机构
广东科技学院
出处
《内蒙古煤炭经济》
2016年第14期12-12,17,共2页
文摘
作为我国经济发展的基石产业,电力工业始终与稳定的社会治安及快速发展的国民经济保持着息息相关的联系。近年来,我国大力推行电力产业的市场化结构发展,使其发展进程更上一层楼,但电力产业始终没有摆脱掉"电力过剩-减少投资-电力短缺-加大投资-电力过剩"这一怪圈魔咒。而一些有关的利率、需求量、价格波动及技术创新等不确定性因素的伴随给发电商增加了不同程度的投资风险,从而使得发电商在进行投资决策时考虑的更加谨慎。因此,对发电容量的投资决策研究具有重要的意义。
关键词
利率
不确定
投资决策
电力市场
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
不确定金融市场下具有浮动利率的几何平均亚式期权的定价
王振芳
罗芳
《山西大同大学学报(自然科学版)》
2019
0
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职称材料
2
关于利率不确定条件下的发电商发电容量投资决策文献综述
谭欢
《内蒙古煤炭经济》
2016
0
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职称材料
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