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不确定环境下幂期权的定价研究
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作者 张立东 孙艳美 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期1-6,共6页
基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数(期权到期日和交割价格)对欧式幂期权价格的影响.
关键词 幂期权 浮动利率 不确定均值回复模型
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