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政策不确定性对可再生能源电力投资影响研究——基于实物期权理论证明与分析
被引量:
16
1
作者
李庆
赵新泉
葛翔宇
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2015年第S1期445-452,共8页
本文应用实物期权理论中的不确定性下的最优投资决策方法,并使用泊松过程描述政策的不确定性。本文把政策因素加入到最优投资决策模型中,建立政策不确定性模型体系,并研究政策不确定性对可再生能源发电企业投资决策的影响。本文通过数...
本文应用实物期权理论中的不确定性下的最优投资决策方法,并使用泊松过程描述政策的不确定性。本文把政策因素加入到最优投资决策模型中,建立政策不确定性模型体系,并研究政策不确定性对可再生能源发电企业投资决策的影响。本文通过数学推导证明和数值结果分析,得到政策的不确定性会提高投资临界值,降低可再生能源投资者的信心,导致不仅不能激励投资,反而阻碍投资(因为投资者不能把握政府的政策动态和政策信息)。而确定的激励政策能降低投资临界值,增强可再生能源投资者的信心,促进可再生能源的投资。
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关键词
可再生能源
投资
政策
不确定性
实物期权
不确定性
下的
投资决策
模型
原文传递
安全首要准则下的借贷约束与不确定风险投资
被引量:
1
2
作者
丁元耀
卢祖帝
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2015年第12期1529-1545,共17页
概率统计的理论与方法在不确定性投资决策中起着重要的作用.文章从安全首要的决策视角,分析信贷约束对投资者风险投资行为是否存在影响以及如何影响.在存款利率和贷款利率不等且存在贷款额度限制的融资背景下,首先建立了一种包含融资资...
概率统计的理论与方法在不确定性投资决策中起着重要的作用.文章从安全首要的决策视角,分析信贷约束对投资者风险投资行为是否存在影响以及如何影响.在存款利率和贷款利率不等且存在贷款额度限制的融资背景下,首先建立了一种包含融资资产的改进型安全首要(MSF)投资组合选择模型,然后给出了最优投资组合以及MSF有效前沿的解析表示以及图形示例,进而解释了利率变化和贷款限制对MSF风险投资行为的影响.研究发现:提高贷款利率和设定贷款限制,既可以预防投资者的违约风险,也可能造成MSF投资者的投资效率损失.因此,合理调整存贷款利率与设定贷款限额有助于发挥货币政策对投资市场的有效调节作用.
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关键词
不确定性投资决策
投资
组合
安全首要
信贷约束
有效前沿
原文传递
题名
政策不确定性对可再生能源电力投资影响研究——基于实物期权理论证明与分析
被引量:
16
1
作者
李庆
赵新泉
葛翔宇
机构
中国科学院数学与系统科学研究院
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2015年第S1期445-452,共8页
基金
国家社会科学基金资助项目(10BJY104)
中南财经政法大学百篇优秀学位论文项目(2013YB1901)
文摘
本文应用实物期权理论中的不确定性下的最优投资决策方法,并使用泊松过程描述政策的不确定性。本文把政策因素加入到最优投资决策模型中,建立政策不确定性模型体系,并研究政策不确定性对可再生能源发电企业投资决策的影响。本文通过数学推导证明和数值结果分析,得到政策的不确定性会提高投资临界值,降低可再生能源投资者的信心,导致不仅不能激励投资,反而阻碍投资(因为投资者不能把握政府的政策动态和政策信息)。而确定的激励政策能降低投资临界值,增强可再生能源投资者的信心,促进可再生能源的投资。
关键词
可再生能源
投资
政策
不确定性
实物期权
不确定性
下的
投资决策
模型
Keywords
investment of renewable energy
policy uncertainty
real option
investment decision model under uncertainty
分类号
F426.471 [经济管理—产业经济]
F406.7 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
安全首要准则下的借贷约束与不确定风险投资
被引量:
1
2
作者
丁元耀
卢祖帝
机构
宁波大学商学院
南安普顿大学数学科学院统计科学研究所
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2015年第12期1529-1545,共17页
基金
浙江省自然科学基金(LY12G01006)
国家教育部人文社会科学规划基金(15YJA910004)资助课题
文摘
概率统计的理论与方法在不确定性投资决策中起着重要的作用.文章从安全首要的决策视角,分析信贷约束对投资者风险投资行为是否存在影响以及如何影响.在存款利率和贷款利率不等且存在贷款额度限制的融资背景下,首先建立了一种包含融资资产的改进型安全首要(MSF)投资组合选择模型,然后给出了最优投资组合以及MSF有效前沿的解析表示以及图形示例,进而解释了利率变化和贷款限制对MSF风险投资行为的影响.研究发现:提高贷款利率和设定贷款限制,既可以预防投资者的违约风险,也可能造成MSF投资者的投资效率损失.因此,合理调整存贷款利率与设定贷款限额有助于发挥货币政策对投资市场的有效调节作用.
关键词
不确定性投资决策
投资
组合
安全首要
信贷约束
有效前沿
Keywords
Decision-making under uncertainty
portfolio
safety-first principle
credit constraint
efficient frontier
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
政策不确定性对可再生能源电力投资影响研究——基于实物期权理论证明与分析
李庆
赵新泉
葛翔宇
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2015
16
原文传递
2
安全首要准则下的借贷约束与不确定风险投资
丁元耀
卢祖帝
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2015
1
原文传递
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