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支付时间不确定的指数化股票期权的定价
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作者 李超杰 何建敏 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第6期135-140,共6页
大多数股票期权的研究忽视了收益获取时间的不确定对期权价值的影响。本文探讨了支付时间不确定的指数化股票期权的定价问题,改进了原来的模型,并进行了实例验证。
关键词 不确定支付时间 指数化股票期权 定价
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