决策树技术在银行不良个人贷款分析中的实证研究

该文将决策树技术应用于个人贷款分析中,同时对不良个人贷款数据进行了数据挖掘,对已经形成风险的个人客户进行分析,找出了形成风险的客户特征;所获得的信息有益于风险管理与控制,为银行高层进行决策提供了科学的依据.

个人不良贷款保全的难点及有关建议

相对于公司不良贷款,个人不良贷款户数多,单户金额小,保全处置成本相对较高。同时,因清收处置直接涉及到个人借款人的切身利益,执行难度相对较大。目前,个人破产制度尚未建立,欠息减免及不良资产转让等监管政策不配套,银行难以通过市场化手段自主处置该类不良贷款,加大了该类不良资产的板结程度。为此,建议通过改善外部监管环境,银行内部改进管理,推进该类不良贷款处理力度。

不良个人住房抵押贷款支持证券信用风险研究

本文分析了个人住房抵押贷款支持证券的运作模式和风险管理方式,在此基础上构建了KMV修正模型,选取2018年我国三家商业银行发行的个人住房抵押贷款支持证券作为样本,应用KMV修正模型对其信用风险进行了度量。研究结果表明,上述产品的信用风险极低,与评级机构对这些产品的评级结果一致;较高的次级分层占比及超额抵押率有效缓释了信用风险。

个人不良贷款批量转让的数字化探索

个人不良贷款批量转让是近两年来行业关注的焦点,市场规模正在迅速扩增,但是仍然存在估值难、资金分散、处置困难等问题,给出让方和受让方带来了不小的挑战。对此,本文提出个人不良贷款批量转让的数字化转型方案,并从政策和行业发展的角度提出若干建议。

个人不良贷款批量转让定价探析

个人不良贷款批量转让是近两年来不良贷款行业关注的焦点,但是个人不良贷款转让仍然存在估值难、资金分散、处置困难等问题,从而给出让方和受让方都带来了不小的挑战。文章基于银行业信贷资产登记流转中心已公开的数据,分析个人不良贷款包的定价影响因素。为提高个人不良贷款转让包的估值能力和处置能力,建议积极推动数字化转型、建设数据共享平台以及组建专业团队。

金融资产管理公司批量收购个人不良贷款探究

随着我国个人不良贷款批量转让试点工作逐步推进,金融资产管理公司也迎来了新的挑战。相较于公司类不良贷款批量收购金融资产管理公司已形成了相对成熟完善的收购尽调、资产定价等制度和方法,金融资产管理公司在个人不良贷款收购尽调、资产定价等方面尚处于试点探索阶段,面对该新业务领域,金融资产管理公司在资产收购时都遇到了哪些难点呢?又该如何科学、有效的开展收购尽调呢?笔者在总结了当前我国个人不良贷款批量转让政策和市场实践的基础上,分析了金融资产管理公司批量收购个人不良贷款的难点,并从尽调范围、尽调方法和价值判断三个方面对收购尽调提出了一些具备可行性的对策和建议。

商业银行个人不良资产证券化产品定价的实证研究——基于机器学习算法

个人不良贷款证券化是商业银行化解不良贷款的重要途径之一。目前,不良资产证券化产品定价多通过市场询价完成,定价过程缺乏科学依据和理论支撑。文章对个人不良资产证券化产品定价进行了实证研究,运用机器学习算法和绝对定价法对产品进行科学定价。

2021年不良贷款转让试点业务回顾与发展展望

为全面总结2021年不良贷款转让试点业务开展情况,银行业信贷资产登记流转中心组织编印了《不良贷款转让试点业务年度报告(2021年)》,回顾试点开局之年取得的阶段性成效,总结单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让业务试点情况,并对2022年不良贷款转让试点发展进行展望。

个贷类不良资产业务特点与展业策略

自2021年初开展试点以来,个人不良贷款批量转让业务呈现稳步发展态势。从实务来看,个贷类不良资产处置存在对处置机构能力要求高、催收成本较高、不同类型资产回收周期差异较大等难点。商业银行对个贷类不良资产主要采用自主催收和委托催收相结合等模式,同时借助法务诉讼和“互联网+”等方式提升处置效果。资产管理公司开展个贷类不良资产批量转让和处置业务,可从多措并举打造业务先发优势、建立高效稳健的催收机制、发挥个贷类不良资产证券化业务优势三方面发力。

试点背景下城商行个贷不良批量转让:现实、难点、破局及路径

刚刚过去的2022年12月,银保监会发布了《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》,城商行正式纳入个人不良贷款批量转让试点范围,基于这一契机和背景,本文对城商行个贷不良批量转让的现实状况和迫切需求进行了分析,指出批量转让实施中遇到的难点,并且提出了在穷尽追偿、尽职调查和估值定价三大关键问题寻找充分性和适当性之间的平衡来破局,文章最后从贴近市场与流程管控双轮驱动的角度提出了城商行个贷不良批量转让的路径选择。

基于预期信用损失模型的非极端回收个人不良贷款评估方法研究

随着个人不良贷款规模不断攀升与个人不良贷款市场化的逐步推进,如何对个人不良贷款进行评估和处置成为市场上的讨论热点。本文基于预期信用损失模型,研究了非极端回收个人不良贷款的价值评估方法,并结合实际评估案例,在分析影响不良贷款回收率的诸多因素后,进行线性回归建模。本文研究不仅有助于丰富金融企业不良贷款的评估范畴,而且对当前热门的个人不良贷款评估提供了解题思路,特别是对大规模、大批量的个人不良贷款评估,具有重要的借鉴意义。