两参数Markov过程的Sharp Markov性

证明了两参数Markov过程仅在正位矩形的有限并或可列并区域上才具有Sharp Markov性.

两参数Markov过程的注记

Korezlioglu等人证明了两参数马氏过程在R2+中的有界凸型开集上满足Germ Markov性.我们把这个结果推广到R2+中的任何一个有界子集上.

两参数随机过程的可分性与一致连续性

给出了两参数随机过程可分性的有关定义,讨论了等价的两参数可分随机过程的存在性、两参数随机过程可分的一个充要条件及一致连续的一个充分条件.

两参数OU过程的钟重对数律(英文)

在本文中,我们证明了两参数OU过程的钟重对数律．

两参数Gauss过程的增量

本文研究两参数Gauss过程的增量问题,在减弱文献中的一个基本条件的情况下,我们给出一个相应的结果。

两参数跳过程三点转移函数的连续与正则性

利用单参数跳过程已有结论，讨论了两参数跳过程三点转移函数的连续性，在坐标轴上的极限．

两参数跳过程三点转移函数的可微性(I)

讨论了当Ａ为单点集时两参数跳过程三点转移函数｛Ｐ（ｓ，ｔ；ｘ，ｙ，ｚ，Ａ｝，ｓ，ｔ＞０，ｘ，ｙ，ｚ∈Ｅ，Ａ∈ε｝，在原点的水平和竖直可微性，给出了相应的导数有界的充要条件和有限的必要条件．

两参数跳过程三点转移函数的可微性及表示

:对两参数跳过程三点转移函数P(s,t;x ,y ,z ,A) ,讨论了其在s>0 ,t >0时的水平和竖直可微性 ,并分别给出了其在 q(t,x ,y) =0及 0 <q(t,x ,y) <∞时的表现形式 .

两参数随机过程的投影定理

研究两参数随机过程的投影定理,所得结果推广了已有结果,并对鞅论上的重大理论问题,如Doob Meyer分解定理的解决有重要的参考价值.

两参数单点马尔可夫过程

首先证明了两参数单点马尔可夫过程──定有两参数单点转移函数族，其次研究了两参数单点马尔可夫过程在单方向上的转移，最后定义了一种特殊的两参数单点马尔可夫过程－－双向随机游动。

一类两参数马氏过程的构造──在马氏过程上生长马氏过程

本文概率地实现了在单参数马氏过程上生长单参数马氏过程的构想，定义了一类重要的两参数过程；ＭＭ类过程．证明了：ＭＭ类过程具有宽过去马氏性和１马氏性；ＭＭ过程不具有马氏性，单点马氏性，２马氏性和宽将来马氏性，除非它退化．

两参数分数Wiener过程滞后增量有多大

主要讨论了阶为a(0<a<1)的两参数分数Wiener过程滞后增量有多大的问题.利用Csorgo M和ReveszP中的方法和子序列法,并借助ZHANG Li—xin等关于分数Wiener过程的最大值的概率不等式,获得几个关于过程滞后增量的极限定理.其结果是对Csorgo等和ZHANG等关于两参数Wiener过程增量结果的推广.

两参数跳过程三点转移函数的可微性(Ⅱ)

对两参数跳过程三点转移函数｛Ｐ（ｓ，ｔ；ｘ，ｙ，ｚ，Ａ）｝，讨论了在一般情形下，其在原点的水平可微性，即ｌｉｍｓ→０＋Ｐ（ｓ，ｔ；ｘ，ｙ，ｘ，Ａ）／ｓ的存在性．

有限规划水平自适应Markov决策过程的参数决策

针对现有Ｍａｒｋｏｖ决策过程自适应决策方法仅研究无限规划水平自适应决策的不足，提出了一种有限规划水平Ｍａｒｋｏｖ决策过程自适应决策算法．算法的基本思想是运用Ｂａｙｅｓ理论对未知系统进行“学习”，并且在每次决策时以最大概率保证实际决策为最优决策．最后用仿真结果表明了算法的有效性．

两参数Wiener过程增量的Strassen型定理

本文通过建立两参数Ｗｉｅｎｅｒ过程增量的大偏差结果，在矩形集上研究了两参数Ｗｉｅｎｅｒ过程的大增量和小增量的Ｓｔｒａｓｓｅｎ型定理．

两参数马尔可夫过程及位势的性质

研究了两参数马尔可夫过程及位势中的一些问题，得到了两参数位势的预解方程式及Ｄｙｎｋｉｎ公式．

两参数随机过程的强马尔科夫性

定义了几种两参数随机过程的参数变化为随机的宽过去强马尔科夫性,给出了一类随机过程满足强右选马氏性的充分条件,讨论了几种强马氏性之间的关系,推广了参数变化为非随机的相应结果.

一类两参数随机过程的马氏性

文献[1]研究了重要的两参数随机过程OUP_2的马氏性问题.本文用不同的方法讨论一类两参数随机过程的马氏性,这类过程以OUP_2和两参数独立增量过程为特例.所以我们对OUP_2和独立增量过程的马氏性做了统一的处理.本文使用的记号及其意义请参见文[2]和[3],特别声明者除外.

两参数Levy过程σ-域上随机积分的局部化

本文我们将两参数随机积分的可积条件推广到∫Rzx([Rd-{0})|(τ,.,y)|2dπ+∞的可料过程的情形,证明了由两参数Levy过程产生的σ-域族上的局部平方可积鞅可以表示成这类积分的鞅积分表示定理.