西方自尊两因素理论研究回顾及其展望

自尊两因素理论是西方自尊心理学的基础理论。作为基础理论,它对自尊心理学的发展起到了奠基作用。一百多年来,许多学者对自尊两因素理论做了深入研究。本文是在总结前人研究的基础之上,对自尊两因素理论在形成、变化、临床实践及其未来走向这几个方面做概括性阐述,目的是为我们研究自尊提供借鉴与参考。

合肥水样卤代烃分析的两因素裂区设计研究

调查测试水样的卤代烃含量,分析其与水源种类、处理方式有关的因素,讨论怎样以最简单的方式减少水中卤代烃的量.通过组织调查测试活动,针对生水放置和加热处理因素设计两因素裂区试验.GC测试前水样的顶空处理设计经过4因素3水平的正交试验进行优选.正交试验优选出水样顶空处理方法为:顶空瓶中气液比1.5,保温温度60℃,保温时间60 min,辅以震荡促顶空平衡.裂区方差分析结果显示,加热处理各组间有统计学极显著意义,提示合理的煮沸方式,能使卤代烃的含量降到较低水平.结果表明,生水适当敞口放置、开水煮沸等措施是简单有效的减害方法.

两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究

以上交所债券价格隐含的利率期限结构数据作为分析对象,利用推广的卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两因子CIR模型,发现估计出的两因子CIR模型能够反映实际观测到的利率期限结构的形状,模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结构形状基本相同.但估计出的两因子CIR模型对利率期限结构的预测误差具有一定的序列相关性,说明估计出的两因子CIR模型没有充分反映债券回报率和利率期限结构的可预测性.实证表明估计出的CIR模型可以用于上交所债券的定价,但用于利率期限结构变化的预测会产生一定的系统偏差.

有缺失数据两因素随机区组试验资料的最小二乘分析法及其应用

有缺失数据两因素随机区组试验资料是两因素水平组合重复数不等的非平衡资料。本文根据最小二乘原理提出分析这类资料的新方法。利用此法,可以估计出两因素的主效和互作效应,从而获得两因素各水平及其组合的最小二乘均数,并精确地进行方差分析与多重比较。最后,以一实例介绍该方法的应用。

基于Wang两因素模型的台风巨灾债券定价研究

我国是世界上巨灾发生较频繁的国家之一,巨灾一旦发生将对我国产生巨大社会经济影响。因此,无论是从减轻国家财政负担还是从国内保险业发展考虑,我国都应该鼓励巨灾债券的发展。本文收集了1993年至2010年登陆我国台风的灾害数据,运用Wang两因素模型对其经验分布进行调整,从而得出一年期我国台风债券在各触发点时本金有保障型及本金无保障型的债券价格,以期对我国推出巨灾债券提供相应的理论支持。

生物实验数据的两因素方差分析

结合实例详细地叙述了生物实验数据的两因素方差分析计算方法 ,具有较强的实用意义。并介绍了如何分析计算结果。

商品的两因素与图书馆文献资源建设

本文通过对商品两因素及知识经济的简述,联系知识产品的特点,阐述了商品两因素与图书馆文献资源建设的联系及指导意义,指出了在市场经济条件和知识经济环境下,图书馆文献资源建设必须遵循价值规律,充分应用商品两因素的经济学观点,指导图书馆文献资源建设。

基于两因素马尔可夫调制随机波动率模型的期权定价研究(英文)

本文考虑了扩展两因素马尔可夫调制随机波动率模型下欧式期权的定价问题.该模型中,第一个随机波动率因素服从均值回归的平方根过程,而第二个随机波动率因素是被连续时间有限状态马尔可夫链所调制的.在风险中性测度下,通过逆傅里叶变换得到欧式期权的定价公式.数值分析举例说明如何通过快速傅里叶变换离散定价公式以及我们模型的实际操作.

洪水巨灾债券及其定价的实证研究——基于Wang两因素模型对我国洪水债券定价的分析

近年来,巨灾频发,巨灾债券已成为国际公认而又行之有效的巨灾风险转移工具。我国自然灾害多发,全国有2/3的国土面积遭受洪水威胁。因此,在我国发行巨灾债券特别是洪水巨灾债券意义重大。而发行巨灾债券的难点便在于债券的合理定价。本文收集了1961年至2009年我国洪水灾害数据,运用Wang两因素模型对其经验估计分布进行了调整,得出了中国市场上一年期洪水巨灾债券的价格,以期对我国巨灾债券的合理定价有所借鉴。最后,文章针对中国发行洪水巨灾债券的细节方面提出了建议。

两因素方差分析中主效应的统计意义

目的 探讨交互项有统计意义时 ,两因素方差分析中主效应的统计意义。方法 根据方差分析平衡模型的原理 ,构造不同的模拟数据。并通过比较方差分析和回归分析的结果 ,列举交互项有统计意义时 ,主效应的各种情况。结论 当交互项有统计意义时 ,方差分析中主效应的P值无法说明主效应的统计意义 。

基于两因素期限结构模型的RMBS定价研究

在住房抵押贷款证券化的过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(residential mortgage-backed securitilization,RMBS)发行与交易的关键,也是其发行成功的前提.针对当前RMBS定价模型数据需求量大、求解复杂等问题,采用HJM利率期限结构方法,通过两因素、无套利利率期限结构模型,构造了零息债券收益率期限结构方程,并给出了参数估计方法;基于期权定价理论,利用随机规划技术,建立了RMBS的定价模型.该模型具有形式简单、易于求解等特点,而且对参数估计所需的历史数据并不严格要求有很长的年限,非常适合抵押贷款开展历史较短的国家.

教育实验研究中的两因素混合设计及方差分析

对教育实验中的两因素混合设计进行研究,并对实验结果作了深入分析。

如何正确处理无交互作用的两因素设计定量资料——怎样在药物应用与监测研究中正确运用统计学(四)

当试验中涉及到两个因素，由于试验安排上存在某些不足（通常是因素各水平组合条件下未做重复试验）或因素之间的特殊关系（通常为嵌套关系），导致无法考察两因素之间的交互作用，这类定量资料可称为无法考察交互作用的两因素设计定量资料。

s_(Ⅳ)^(m-p)设计包含最多纯净两因子交互效应分量条件

对于任意的素数或者素数幂s,本文通过分析sⅣm-p设计中不纯净两因子交互效应(Two-FactorInteraction,2FI)分量的个数,推导出某些sⅣm-p设计包含最多纯净2FI分量的一个条件。该结论对构造包含最多纯净2FI分量的sⅣm-p设计具有重要意义。

关于马克思商品两因素与劳动价值论的探讨

商品两因素理论是马克思经济学的第一个基本理论,在此基础上马克思建立了劳动价值论和经济理论的体系。但是,商品两因素理论有一些问题:在决定价值的因素中排除使用价值是否合理?决定价值的是否仅仅是劳动?商品两因素的体系是否合乎逻辑?本文对此进行探讨。

反思教育过程中的主体性问题——就“两因素”说与张应强教授商榷

教育过程中诸要素的关系是一个颇具争议的话题,与传统理念和主流话语中的"三因素说"大相迥异的"两因素"说在肯定学生的主体地位的同时,走到了另一个极端,忽视了教师的主体性。其根本原因在于"两因素"说把实在论和价值论、事实判断和价值判断混淆起来。在教师与学生之间采取非此即彼、水火不容的做法不可取,应当在肯定学生的主体性的同时,同样地重视教师的主体地位与主体作用,寻求双方和谐关系的构建。

反思教育过程中的主体性问题——就“两因素”说与张应强教授商榷

教育过程中诸要素的关系是一个颇具争议的话题。与传统理念和主流话语中的“三因素说”大相迥异的“两因素”说在肯定学生的主体地位的同时，走了另一个极端，忽视了教师的主体性。造成这一现象的根本原因在于，“两因素”说把实在论和价值论、事实判断和价值判断混淆起来。要使教育真正行之有效，不能在教师与学生之间采取非此即彼、水火不容的做法，而应当在肯定学生的主体性的同时，同样重视教师的主体地位与主体作用，寻求双方和谐关系的构建。

两因素组合测试的应用

两因素组合测试是软件测试中的最常用的测试方法之一。这种方法不仅能够完成测试集对输入的均匀覆盖,而且能够有效科学地降低用例的数量。从目前国内外相关的研究成果和实验数据来看,该方法的测试效能并没有人们通常认为的那么可靠,其使用方式应根据使用场景进行科学地分析。本文根据两因素组合测试的原理,结合当前国内外相关研究成果,对两因素组合测试的测试效能进行分析,给出了基于数学推导的证明方法,并根据工程中的统计结果进行了原因分析,并进一步提出两因素组合测试在软件测试中的建议应用方式。

两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价

研究了风险资产是由两因素马尔可夫调制的随机波动过程驱动的期权定价.第一个波动因素由CIR模型驱动,第二个波动因素、市场利率和股票回报率是由连续时间的马尔可夫过程驱动.连续时间的马尔可夫链用来描述经济状态.由两因素马尔可夫调制的随机过程描述的市场是不完全的,鞅是不唯一的.我们采用状态转换Esscher变化方法确定等价鞅测度,对欧式期权和美式期权进行定价估计,得到了欧式期权价格所满足的系统藕合偏微分方程,并导出了美式看跌期权关于欧式看跌期权和早期执行溢价的分解结果.最后给出了数值模拟结果.