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连续两指标速降过程的Snell包的构造
1
作者
罗建书
金治明
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1997年第1期101-106,共6页
本文讨论了连续两指标速降过程X=(Xz,Fz,zεR2)的Snell包的构造问题.令γ'z=esssupE(Xo|Fz),其中Σ为(Fz)zεR2有限停点全体.本文首先证明了Γ'=(γ'z,Fz,zεR2+)有连续适应修正J=(Jz,Fz;zεR2+).然...
本文讨论了连续两指标速降过程X=(Xz,Fz,zεR2)的Snell包的构造问题.令γ'z=esssupE(Xo|Fz),其中Σ为(Fz)zεR2有限停点全体.本文首先证明了Γ'=(γ'z,Fz,zεR2+)有连续适应修正J=(Jz,Fz;zεR2+).然后,利用上鞅收敛定理与walsh可选样本定理,证明了γz=JzvXz,zεR2+是控制X的最小正则上鞅,即X的Snell包.
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关键词
随机过程
两指标上鞅
速降过程
Snell包
原文传递
题名
连续两指标速降过程的Snell包的构造
1
作者
罗建书
金治明
机构
国防科技大学系统工程与数学系
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1997年第1期101-106,共6页
基金
国家自然科学基金
国防科技大学试验技术研究资助
文摘
本文讨论了连续两指标速降过程X=(Xz,Fz,zεR2)的Snell包的构造问题.令γ'z=esssupE(Xo|Fz),其中Σ为(Fz)zεR2有限停点全体.本文首先证明了Γ'=(γ'z,Fz,zεR2+)有连续适应修正J=(Jz,Fz;zεR2+).然后,利用上鞅收敛定理与walsh可选样本定理,证明了γz=JzvXz,zεR2+是控制X的最小正则上鞅,即X的Snell包.
关键词
随机过程
两指标上鞅
速降过程
Snell包
Keywords
Two index stochastic processes, two index supermartingale,optional sample theorem
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
连续两指标速降过程的Snell包的构造
罗建书
金治明
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
1997
0
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