无额外信息的线性测度误差模型识别:两步估计法

测度误差普遍存在于现实数据中。本文提出了无需额外信息的线性测度误差模型的两步估计法,该方法可以得到一致和渐进正态的估计量。在基本估计量的基础上,本文对两步估计法进行了拓展,得到了更有效和更稳健的估计量,并且将这一估计方法推广到了时间序列数据和面板数据模型中。本文进一步对比两步估计法和工具变量法,发现前者在一定条件下严格优于后者。蒙特卡洛模拟验证了这些估计量在有限样本中的良好性质,并且说明了两步估计法相对于工具变量法的优势。

半参数空间变系数回归模型的两步估计方法及其数值模拟

文章提出了关于半参数空间变系数回归模型的两步估计方法,该方法可得到模型中常值系数估计量的精确解析表达式,广泛的数值模拟表明所提出的估计方法对估计常值系数具有满意的精度和稳定性。

半参数空间变系数回归模型的两步估计方法

文章首先介绍了部分回归模型、空间变系数模型及估计方法等相关理论知识。通过对以前所研究的半参数模型,将单个自变量非线性函数与空间变系数模型进行有效组合,提出了半参数空间变系数回归模型两步估计方法,并从试验设计、模拟试验结果分析两个方面入手,对该估计方法运用效果进行模拟,结果具有较高的可靠性和稳定性,实现了对常值系数的有效计算和估计,为相关人员提供有效的借鉴和参考。

一类相关结构下纵向数据的两步估计法

主要研究当相关矩阵的逆矩阵可以表示为一些已知矩阵的线性组合时,纵向数据的参数估计问题.纵向数据分析中最常用的模型是广义线性模型.而广义线性模型的最根本问题是如何利用数据的组间相关性来提高统计推断的准确度和效率.目前应用最广泛的方法是广义估计方程方法.尽管当工具相关矩阵被错误建模时,该方法仍能保证估计的相合性,但估计的效率会大大降低.为避免工作相关矩阵的错误建模,提出了一种新的估计法,可以有效地处理纵向数据的组内相关性.证明了该估计法的渐进正态性质,并通过模拟计算和实例分析说明了该估计法的稳健性.

非线性半参数空间变系数模型的两步估计

文章对非线性函数与空间变系数模型组合的半参数模型进行研究,提出该类模型的两步估计,给出半参数模型中非线性函数和空间变系数参数估计的精确表达式。并进行了数值模拟,结果表明,估计值与真实值拟合程度较好,方法的精确度较高。

常微分方程两步估计的方差估计

基于数值分析的常微分方程参数估计方法计算量大,近年来提出的两步估计虽然计算量小,但参数估计的方差难以得到。有效的方差估计应建立在准确的参数估计的基础之上。文章针对基于光滑核函数的两步估计,从中选择最优窗宽,以优化参数估计,在准确的参数估计基础上,提出了用boostrap法估计由两步估计得到的参数的方差。最后利用模拟数据,选择出最优窗宽,并在此基础上验证了这种参数的方差估计方法是有效的。

趋势固定效应函数系数面板模型的估计与应用研究

传统固定效应变系数面板模型因在捕捉截面个体的异质性方面具有显著优势而被广泛应用于经济分析中,但其劣势在于忽略了不同截面个体之间的共同性。为弥补上述不足,本文构建了趋势固定效应函数系数面板模型,从理论上分析新模型相对于传统固定效应变系数面板模型的优越性,在此基础上针对该模型提出参数的两步估计法,并推导估计量的渐近性质。一系列蒙特卡罗模拟结果表明,本文构建的模型比传统模型具有明显优势,且提出的估计方法具有良好的有限样本性质。将模型和估计方法应用于外商直接投资(FDI)对地区经济增长影响的研究,结果表明FDI对经济增长的影响随着地区初始经济发展水平的变化而变化,即FDI对经济增长具有非线性动态偏效应。

多分格相关系数的估计与应用

对于社会科学研究中广泛存在的有序分类数据,多分格相关系数是一种更具针对性的变量间线性依存关系的估计方法。文章回顾了多分格相关系数一百多年来的发展过程,简要介绍了其模型假设和三种估值方法,并举例说明了近十年来其与结构方程模型结合后的典型应用。

超完备瞬时盲分离算法研究

盲源分离是在传输信道模型和信源均未知情况下,仅利用观测信号恢复出源信号的技术。超完备盲分离是指源信号数目大于观测信号数目情况下的盲源分离,由于混合过程中信息的丢失,使得超完备盲分离问题更加具有挑战性。详尽地阐述了超完备盲分离在瞬时混合情况下的数学模型、解决方案及研究现状,并将各算法归为两类,即两步估计法和交替估计法,同时总结了各算法的优缺点及其适用条件。

带删失结构的第二类Tobit模型的两步参数估计法

本文首先简要介绍一类样本选择模型并且对其研究方法进行回顾,然后基于样本选择模型,提出本文所研究的模型:带删失结构的第二类Tobit模型,提出一种新的两步估计法来对模型的参数进行估计。并且对提出的方法进行数据模拟,数据模拟结果表明估计的效果良好。

混合地理加权回归模型的理论及其应用

采用两步估计法,将混合地理加权回归模型(MGWR)的参数部分分为常参数(全局常参数)和变参数(局域参数)来探测空间的非平稳性,选取国内31个省(市、自治区)SO_2排放量为例,进一步验证变量对SO_2排放量的影响。结果表明:混合地理加权回归模型的两步估计法能真实有效地描述出SO_2排放量的影响主导因素。

混合地理加权回归模型的拟合及相关性检验

利用两步估计方法对混合地理加权回归模型进行拟合,运用Moran's检验方法探索误差项的空间相关性。

基于随机波动率模型的上证50ETF期权定价研究

传统上,期权定价主要基于Black-Scholes (B-S)模型。但B-S模型不能描述时变波动率以及解释"波动率微笑"现象,导致期权定价存在较大的误差。随机波动率模型克服了B-S模型的这些缺陷,能够合理地刻画波动率动态性和波动率微笑。基于此,本文考虑随机波动率模型下的期权定价问题,并针对我国上证50ETF期权进行实证分析。为了解决定价模型的参数估计问题,采用上证50ETF及其期权价格数据,建立两步法对定价模型的参数进行估计。该估计方法保证了定价模型在客观与风险中性测度下的一致性。采用2016年1月到2017年10月的上证50ETF期权价格数据为研究样本,对随机波动率模型进行了实证检验。结果表明,无论是在样本内还是样本外,随机波动率模型相比传统的常数波动率B-S模型都能够获得明显更为精确和稳定的定价结果,B-S模型的定价误差总体偏大且呈现较高波动,凸显了随机波动率对于期权定价的重要性。另外,随机波动率模型对于短期实值期权的定价相比对于其它期权的定价要更精确。