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基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度 被引量:3
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作者 杨文华 卢露 周凯 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第16期151-154,共4页
文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整... 文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。 展开更多
关键词 行业系统性风险 Lasso 两步期望分位数回归 网络拓扑结构
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