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基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度
被引量:
3
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作者
杨文华
卢露
周凯
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第16期151-154,共4页
文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整...
文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。
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关键词
行业系统性风险
Lasso
两步期望分位数回归
网络拓扑结构
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题名
基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度
被引量:
3
1
作者
杨文华
卢露
周凯
机构
南京大学博士后流动站
江苏银行
中国人民银行成都分行
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第16期151-154,共4页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790172)
中国博士后科学基金资助项目(2018M632273)
文摘
文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。
关键词
行业系统性风险
Lasso
两步期望分位数回归
网络拓扑结构
Keywords
industry systemic risk
Lasso
two-step expectile regression
network topology
分类号
F831 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度
杨文华
卢露
周凯
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019
3
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