两资产亚式彩虹期权的定价研究

研究一种奇异路径依赖型期权——两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚式彩虹期权的解析定价公式,借助它运用蒙特卡罗模拟法中减少变量技术对两资产算术亚式彩虹期权定价,得到了该期权更精确的估计值.

次分数机制下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型

建立了次分数布朗运动下的两资产几何亚式彩虹期权定价模型,运用偏微分方程的方法,得到了两资产几何亚式彩虹期权定价公式,并给出了相关的数值计算。结果表明,在相同参数下,两资产几何亚式彩虹期权在次分数机制下的价格低于其在几何布朗运动机制下的价格。