两阶段工具变量法下外溢技术与外溢限制对二次创新的影响

文章基于两阶段工具变量法考察了外溢技术及其外溢限制政策对二次创新的影响。研究结果表明,外溢技术能够显著提高我国的二次创新水平,相对于其他外溢技术形式,国外发明的外溢技术对我国的二次创新影响最强。相对于中部和西部地区,外溢技术对我国东部地区创新水平的提升影响最大。外溢限制的变动能够显著影响外溢技术效应,但在我国不同地区的影响程度存在差异。

广义输出误差模型的两阶段最小二乘递推辨识

在有色噪声干扰系统中有一类系统,它具有广义输出误差模型（OEARMA）,本文提出一类广义输出误差模型的两阶段递推最小二乘参数估计算法.该算法基本思想是结合辅助模型辨识思想和分解技术,将系统分解成两个子系统,每个子系统包含一个参数向量.借助基于辅助模型和递推最小二乘理论,用辅助模型的输出代替辨识模型信息向量中未知中间变量,用估计残差代替信息向量中不可测噪声项,从而可以运用递推辨识思想来估计系统所有参数.该算法具有较高的计算效率,仿真例子说明提出算法的有效性.

多变量滑动平均模型参数估计两段最小二乘法

提出了多变量滑动平均(MA)模型参数估计的两段最小二乘法。第一段将多变量MA模型用高阶多变量自回归(AR)模型近似代替,用多变量递推最小二乘法(MRLS)估计高阶AR模型参数。第二段用最小二乘法解不相容矩阵代数方程组得MA参数估值。同多变量递推增广最小二乘法相比,可提高精度,仿真例子说明了其有效性。

天津市教育投资回报率的两阶段最小二乘分析

近20年的统计数据显示的是天津市整体教育水平的发展,最后以天津市某外资企业的数据为例,用SPSS统计软件做了两阶段最小二乘的回归讨论,并进行检验,最终得出估计的回归方程和结论。教育投资的回报率是显著的。受教育年限对员工工资的正向影响是最大的,工龄对员工工资也有正向影响并且在0.05的显著性水平下也通过了检验,但系数不像受教育年限明显。教育投资的回报率的影响因素是多方面的,本案例选取的是天津经济技术开发区的某生产型企业,对国有企业和事业单位的研究还需要进一步深化。

改进的两阶段最小二乘法在异方差模型中的应用

在实际的回归分析过程中,常常会出现异方差性而使传统的OLS等回归估计失效,因此必须通过其他途径对异方差模型进行修正。文章设计了一种基于正交表方法的改进两阶段最小二乘法,应用于异方差模型。通过与传统两阶段最小二乘法比较发现,改进的两阶段最小二乘法无论是在模型拟合效果还是变量系数上都普遍具有较高精度,同时也在一定程度避免了传统方法在估计截面数据模型时因分组不同带来的估计偏差。由此可见,这种改进的新方法在异方差模型应用上具有较强的适用性。

最小二乘估计量优于工具变量估计量的一个充分条件

本文证明了:当工具变量与随机干扰项服从二维正态分布,样本容量大于2,解释变量与工具变量的样本相关系数绝对值小于相互独立随机变量的样本相关系数的0.75分位点时,最小二乘估计量的绝对误差小于工具变量估计量的绝对误差的概率大于0.5.

利用Monte-Carlo方法模拟比较动态平行数据模型参数的估计方法——最小二乘与工具变量估计方法

总结了动态平行数据模型的固定效应与随机效应模型的最小二乘估计 (OLS)与工具变量估计(Tool)方法 .并利用 Monte-

变系数联立模型的变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计

研究了变系数联立模型的参数的估计问题,利用变窗宽局部线性两阶段最小二乘法对变系数联立模型的系数进行了估计,进而得到了估计量的大样本性质。

人民币汇率波动的宏观传导效应——基于两阶段最小二乘法

本文利用两阶段最小二乘法,基于1994-2013年一季度的数据实证分析了人民币汇率波动的宏观传导效应。结果表明,人民币汇率升值对我国进出口有显著的负面冲击,损害了对外贸易部门的利益,但由于受政府宏观调控政策的冲销,对总体经济产出的影响有限。最后,本文根据分析结果给出了简要的政策建议。

高维生物学数据两阶段组合降维策略研究

目的探讨高维生物学数据的多阶段组合降维策略。方法以微阵列数据的判别分析为例,采用实际数据和模拟数据相结合的方法,提出"初步选维→进一步降维"的两阶段组合降维策略,并与后续的"判别→验证"相结合,形成了"选维→降维→判别→验证"的判别分析思路。以后续判别分析的预测效果、预测结果的稳定性与敏感性等为指标,对2种单一降维(PCA,PLS)方法和4种组合降维方法(PCA+SIR、PCA+SAVE、PLS+SIR和PLS+SAVE)进行了考察。结果从判别模型的预测效果、预测结果的稳定性及敏感性来看,PLS优于PCA,PLS+SIR/SAVE的组合降维效果更佳。结论用t计分法选维,以"PLS+SIR/SAVE"法进行降维的两阶段组合降维策略,对于微阵列数据判别分析,是实用的、可行的。

基于ASCE SHM Benchmark模型的两阶段结构损伤识别方法

近年来,一种激励未知和输出部分已知条件下结构局部损伤识别的新方法得以提出,这种方法能基于子结构思想进行复杂结构的局部损伤识别,基于此方法,提出两阶段的损伤识别策略,并将其应用于第1阶段ASCE SHMbench-mark模型的case 4的4种损伤识别,以检验此方法的有效性.在第1阶段,提出8-DOF的损伤模型以进行损伤层的定位;第2阶段,利用子结构的思想,提出12-DOF的损伤模型,在包含损伤层的子结构中对损伤进行准确识别和定位.采用扩展卡尔曼方法对增广状态向量进行估计并使用最小二乘对未知激励进行递推,识别未知激励下的结构物理参数.损伤识别的结果显示,此方法能高精度地识别benchmark模型的各种损伤情形.

非线性输出误差模型的两阶段递推辨识算法

输入非线性系统的输出误差模型在实际工业生产中是一类常见模型,针对含有色噪声的输出误差模型提出基于辅助模型的两阶段递推增广最小二乘算法。根据辅助模型思想和分解技术,将复杂的非线性辨识系统分解为系统模型和噪声模型子系统,再根据最小二乘思想分别辨识,其中噪声信息向量中存在的不可测噪声项用其估计值代替。最后与递推增广最小二乘算法在参数估计精度和收敛速度的比较,验证算法在此类模型应用的有效性,仿真结果表明该算法精度高,收敛速度快,计算量小。

协方差重置的两阶段递推贝叶斯参数辨识算法

为了在有色噪声干扰情况下获得无偏估计,基于辅助模型思想和分解技术,提出了一种带协方差重置的两阶段递推贝叶斯辨识算法。该算法首先把待辨识模型分解成两个虚拟子模型,然后分别辨识;同时,把估计到的噪声方差引入算法,并加入了一种新的协方差重置方法。计算量分析表明,与带协方差重置的最小二乘算法相比,所提算法可以减少计算量。仿真结果显示,所提算法的估计误差比传统最小二乘算法要小。实例建模证明了算法的有效性。

工具变量的一个性质

当线性回归模型中的解释变量是随机变量且与随机干扰项同期线性相关时,本文证明了,随机解释变量与工具变量的线性相关系数的平方必然小于或等于1减去随机解释变量与随机干扰项的线性相关系数的平方.这就提醒我们,当随机解释变量与随机干扰项高度相关时,随机解释变量与工具变量的相关系数必然接近0,如果样本容量再不够大,工具变量法估计值将不稳定.本文所作的数值模拟结果也验证了这一推断.

异方差模型两阶段估计的一种新方法

异方差是线性回归模型中经常出现的问题,解决异方差问题的一个常用的方法是两阶段最小二乘法.当样本容量较小时,通过分组产生重复数据,将会损失大量样本信息,使得两阶段最小二乘法得到的估计结果不具有精确性和有效性.利用正交表将样本容量扩大,并通过分组产生重复数据,进而对数据进行两阶段估计.结果表明,该方法大大降低了估计的误差,得到了更准确的拟合模型.

基于RLS的自回归滑动平均模型的两阶段辨识方法

提出了基于递推最小二乘(RLS)的自回归滑动平均模型的两阶段辨识方法。仿真结果表明,方法给出的参数估计精度比递推增广最小二乘算法高。

潜变量交互效应分析方法

简要回顾了分析显变量交互效应的常用方法。详细讨论了目前分析潜变量交互效应的主要方法，包括用潜变量的因子得分做回归分析、分组线性结构方程模型分析、加入乘积项的结构方程模型分析和两步最小二乘回归分析，并比较和评价了这些方法的优缺点。最后归纳了潜变量交互效应分析方法的研究趋势，并介绍了新近进展（包括LMS方法和GAPI方法）。

最小报价单位对我国股票市场流动性影响——基于高频数据的实证研究

最小报价单位是影响证券市场流动性的重要因素之一。利用上海证券交易所分笔交易数据,从价差、深度以及交易金额三个方面考察了最小报价单位对股票市场流动性的影响。实证结果表明,从总体上看,最小报价单位的变化将导致股票市场平均价差、深度和交易金额同向变化。按照股价大小将股票分组后发现:最小报价单位增加将导致低价股的价差和深度变大,交易金额减少;最小报价单位增大对高价股的价差没有显著影响,但会增大深度和交易金额,从而改善高价股的流动性。最后利用“分改厘”后基金流动性的变化验证所得结论。

两部门一般均衡条件下劳动报酬的决定——基于省级面板数据的实证分析

对于20世纪90年代中期以来中国劳动报酬份额下降的问题,目前的研究多从宏观层面进行分析。基于劳动力市场和产品市场同时均衡条件下劳动报酬份额的决定机制,在一个将资本-产出比、技术进步、FDI、进出口贸易等关键变量内生化的联立方程模型中进行三阶段最小二乘估计,可从微观角度分析中国劳动报酬份额下降的成因。研究发现,居民在劳动力市场上因整体谈判力下降以及在产品市场上因面对价格加成而导致的福利损失,可能超过了企业因利润增加而惠及员工的收益。这些效应因经济全球化趋势下,收入分配中向资方倾斜而被进一步强化,最终导致劳动报酬在初次分配中的比重和居民收入在国民收入分配中的比重下降。进一步检验发现,劳动力市场分割、垄断行业与非垄断行业分化、宏观税负过高以及两头在外的加工贸易和FDI,均不利于劳动报酬份额的提高。

半参数面板空间滞后模型的两阶段最小二乘估计及应用

发展了一种半参数面板空间滞后模型的两阶段最小二乘估计方法.证明了参数分量估计具有渐近正态性且收敛速度为n^(-1/2),非参数分量估计在内点处具有渐近正态性,其收敛速度达到了非参数函数估计的最优收敛速度.并将方法应用于外商直接投资对劳动收入份额的影响分析.