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ARCH型有限阶双线性模型的平稳性 被引量:1
1
作者 刘继春 林顺发 《莆田学院学报》 2006年第5期16-19,共4页
给出了一个ARCH型有限阶双线性模型,讨论了这一模型的严平稳性及遍历性。进一步,做为这一新结论的应用,推导了经典的ARCH(p)模型存在平稳遍历解的充分必要条件。
关键词 ARCH过程 双线性模型 严平稳性 遍历性
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一种新的时间序列模型的严平稳遍历性 被引量:1
2
作者 潘保国 《湖南科技学院学报》 2006年第11期120-123,共4页
本文讨论了一个AGARCH模型的严平稳遍历性,并给出了该模型有唯一平稳遍历解的充要条件.
关键词 AGARCH 严平稳性 遍历性
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一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性
3
作者 潘保国 《宜春学院学报》 2009年第2期16-17,79,共3页
本文讨论了一类广义的非对称的GARCH模型的严平稳遍历性,给出了该模型有唯一平稳遍历解的充要条件,并得到在一定条件下该模型有唯一平稳遍历解的一个必要条件。
关键词 GARCH 严平稳性 遍历性
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多维门限GARCH模型
4
作者 刘继春 张静窈 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期1-8,共8页
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以... 提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性. 展开更多
关键词 门限GARCH 严平稳性 遍历性 最大似然估计
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剩余类环Z_4上随机变量序列和GF(2)上随机变量序列的统计相关性
5
作者 刘文芬 刘清海 张倩茹 《信息工程大学学报》 2004年第3期10-13,共4页
文章讨论了剩余类环Z4上随机变量序列和GF(2)上随机变量序列的统计相关性。
关键词 剩余类环 随机变量序列 均匀性 独立性 严平稳性 马氏性
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ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性
6
作者 李金玉 《大学数学》 北大核心 2008年第1期46-50,共5页
利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质.
关键词 严平稳性 遍历性 ARCH(p)模型 渐近正态性
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多值加法型组合生成器的概率模型 被引量:1
7
作者 杜宜宾 黄晓英 腾吉红 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第21期120-123,共4页
建立多值加法型组合生成器的概率模型,以其输出序列作为随机变量序列。讨论该序列的齐次马氏性、遍历性、严平稳性、数字特征和有关大数性质,得到了输出序列与输入序列之间符合率的表达式。该表达式可以为密码学中多值密钥流钟控生成器... 建立多值加法型组合生成器的概率模型,以其输出序列作为随机变量序列。讨论该序列的齐次马氏性、遍历性、严平稳性、数字特征和有关大数性质,得到了输出序列与输入序列之间符合率的表达式。该表达式可以为密码学中多值密钥流钟控生成器的设计和安全性分析提供参考。 展开更多
关键词 加法型组合生成器 齐次马氏性 遍历性 严平稳性 符合率
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一族GARCH模型的概率性质
8
作者 李正开 刘继春 姚伟杰 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期460-464,共5页
简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1+ct-1hρ同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件... 简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1+ct-1hρ同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟. 展开更多
关键词 GARCH模型 概率性质 广义自回归条件异方差 严平稳性 遍历性 惟一性
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一类周期双线性模型的极大似然估计
9
作者 潘保国 林依勤 《延边大学学报(自然科学版)》 CAS 2009年第4期296-301,共6页
提出了一类PBLARCH(p,p)模型,讨论了这一模型的一些概率性质,并给出了该模型存在严周期平稳性和周期遍历性解的几个充分条件.提出了该模型的极大似然估计,并在一定的条件下证明了该模型的极大似然估计的相合性和渐近正态性.
关键词 PBLARCH 周期平稳性 周期遍历性 相合性 渐近正态性
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The Probability Model of the Multi-valued KM_1M_2 Clock Controlled Generator
10
作者 DU Yi-bin HUANG Xiao-ying +1 位作者 LI Zheng-chao TENG Ji-hong 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2011年第1期32-38,共7页
This paper constructs the probability model of the multi-valued KM_1M_2 clock controlled generator,and discusses the probability distributing,homogeneous Markov property,ergodic property,strict placidity,numeral chara... This paper constructs the probability model of the multi-valued KM_1M_2 clock controlled generator,and discusses the probability distributing,homogeneous Markov property,ergodic property,strict placidity,numeral character and the property of large numbers of the random variables with this kind of output sequence.It gets the probability formula of the coincidence of the output sequence with the input sequence,and gives important reference to the design and analysis of the multi-valued key stream clock controlled generator in cryptography. 展开更多
关键词 KM_1M_2 clock controlled generator homogeneous Markov property ergodic property strict placidity COINCIDENCE correlation
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带厚尾噪声的TGARCH模型的估计及检验:一个统一的框架 被引量:1
11
作者 王辉 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2016年第6期831-852,共22页
本文基于伪最大似然方法和t-标准化二次抽样(percentile-t subsample)bootstrap方法,研究了厚尾TGARCH(1,1)(threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(1,1))模型的估计和检验问题.此处,厚尾的含义是,TGARC... 本文基于伪最大似然方法和t-标准化二次抽样(percentile-t subsample)bootstrap方法,研究了厚尾TGARCH(1,1)(threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity(1,1))模型的估计和检验问题.此处,厚尾的含义是,TGARCH(1,1)模型噪声平方的分布位于指数为κ∈(1,2)的稳定分布的吸引场,即噪声不存在4阶矩.本文首先证明了,无论厚尾TGARCH(1,1)模型平稳与否,在一定正则性条件下,其ARCH(autoregressive conditional heteroskedasticity)和GARCH(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)系数的伪最大似然估计(QMLE)均具有相合性,其渐近分布位于指数为κ∈(1,2)的稳定分布的吸引场.然而,该模型位置参数的QMLE只有在平稳情形下才具有相合性.其次,基于上述渐近结果,本文结合t-标准化二次抽样bootstrap方法,给出了检验厚尾TGARCH(1,1)模型严平稳性和对称性的方法,克服了因QMLE的收敛速度和渐近分布依赖于未知尾指数而无法进行统计推断的困难,且该方法无论模型平稳与否均适用.最后,通过Monte Carlo随机试验考察了估计和检验方法的有限样本表现,并且基于本文的估计及检验方法对中国5年期国债期货收益率进行了实证分析. 展开更多
关键词 厚尾TGARCH(1 1)模型 QMLE t-标准化二次抽样bootstrap方法 严平稳性检验 对称性检验
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