带风险投资的有限时间破产概率估计

研究一个离散时间风险模型的有限时间破产概率,在模型中保险公司将准备金用于风险投资.这种投资将会给保险公司带来金融风险,它与具有重尾分布的个体净风险X构成一独立同分布的随机变量组.当保险风险与金融风险的联合分布函数为相关结构FGM分布时,得到有限时间破产概率的近似式.

离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似

本文研究离散时间风险模型且个体净风险是重尾的有限时间内破产概率。在考虑利率的个体净风险的分布函数满足一些合理的假设条件下,利用随机变量加权和的概率方法,得到保险公司的有限时间破产概率近似表达式。