基于中债登利率数据的债券VAR值算法研究

根据中国银行间债券市场特点,在中债登的利率曲线基础上,构建了计算债券或债券组合VAR值的方差-协方差方法。文章给出了算法的全部实施细节,正确进行现金流分解是其关键。该算法计算高效,没有冗余,且易于计算机编程的实现。