基于ARIMA模型对中国波指的分析及预测

2015年6月26日中国金融市场在上海证券交易所正式公布中国首个波动率指数——iVX指数。它可以作为我国经济发展和金融活动的阴晴雨。在一定程度上为投资者的决策方向提供一些参考信息。本文选择时间序列分析中的ARIMA模型对2015年6月3日-2017年7月20日中国波指进行建模分析拟合,对iVX指数进行短期的预测,进而了解中国波指的未来走势。