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干散货运价指数与中国进口铁矿石价格溢出效应研究
被引量:
4
1
作者
王杰
程思
《价格月刊》
北大核心
2022年第3期29-35,共7页
研究干散货运价与大宗原材料价格的溢出效应可以分析跨市场间的价格信息传导,进而规避风险。以BDI、BCI、中国进口铁矿石价格的日频数据为研究样本,通过建立VAR模型,引入Granger因果检验,探索三者之间的均值溢出效应;构建VAR-MGARCH-BEK...
研究干散货运价与大宗原材料价格的溢出效应可以分析跨市场间的价格信息传导,进而规避风险。以BDI、BCI、中国进口铁矿石价格的日频数据为研究样本,通过建立VAR模型,引入Granger因果检验,探索三者之间的均值溢出效应;构建VAR-MGARCH-BEKK模型,研究三者之间的波动溢出效应。结果表明:BCI与进口铁矿石价格互相存在均值溢出效应;BDI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐增强,BCI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐减弱;航运市场居于跨市场系统主导地位。
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关键词
BDI
BCI
中国进口铁矿石价格
VAR-MGARCH-BEKK模型
波动溢出效应
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职称材料
题名
干散货运价指数与中国进口铁矿石价格溢出效应研究
被引量:
4
1
作者
王杰
程思
机构
大连海事大学交通运输工程学院
出处
《价格月刊》
北大核心
2022年第3期29-35,共7页
基金
国家社科基金重大研究专项“服务海洋强国战略的海疆管理体制创新研究”(编号:18VHQ005)。
文摘
研究干散货运价与大宗原材料价格的溢出效应可以分析跨市场间的价格信息传导,进而规避风险。以BDI、BCI、中国进口铁矿石价格的日频数据为研究样本,通过建立VAR模型,引入Granger因果检验,探索三者之间的均值溢出效应;构建VAR-MGARCH-BEKK模型,研究三者之间的波动溢出效应。结果表明:BCI与进口铁矿石价格互相存在均值溢出效应;BDI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐增强,BCI对进口铁矿石价格波动持续性逐渐减弱;航运市场居于跨市场系统主导地位。
关键词
BDI
BCI
中国进口铁矿石价格
VAR-MGARCH-BEKK模型
波动溢出效应
Keywords
BDI
BCI
China’s imported iron ore price
VAR-MGARCH-BEKK model
volatility spillover effect
分类号
F714 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
干散货运价指数与中国进口铁矿石价格溢出效应研究
王杰
程思
《价格月刊》
北大核心
2022
4
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