具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验

在回归分析中,方差齐性是一个很基本的假设.本文对具有AR(1)误差的线性随机效应模型,研究了方差齐性和自相关性的检验问题.我们分别讨论了随机误差异方差、随机效应异方差、多元异方差以及自相关性的检验问题,并用score检验方法给出了三种方差齐性和自相关性的检验统计量.随机模拟的结果表明,当样本容量较大时,检验的功效较好.本文还给出一个数值例子说明检验方法的实用性.另外,模型的结果也可以推广到非线性情形.

带单个变点AR(1)模型的统计推断

变点时间序列一直是计量经济学、工程学和统计学的一个重要研究课题,在金融、气象和工业等领域有着广泛的应用。研究了带单个变点一阶自回归(AR(1))模型的统计推断问题。基于极大似然(或拟似然)方法,针对带单个变点AR(1)模型给出了参数估计表达式及自相关系数估计的一致性条件,同时得到了该条件下自相关系数极大似然(或拟似然)估计的渐近分布,并依此讨论了模型是否存在变点的假设检验及自相关系数变化增量的假设检验问题。最后通过数值模拟和上证综合指数日交易量的实证分析说明了所提理论和方法的有效性。

具有AR(1)误差的非线性模型中的Score检验

文章研究了具有AR(1)误差的非线性的模型中一般均值漂移存在性及方差齐性检验问题;利用Score函数和Fisher信息阵,获得了检验的Score统计量。

一种新的洪水随机模拟模型的应用

将俄罗斯水文学者Khristoforov等建立的一种能反映洪水涨快落慢特性的随机模拟模型应用于钱塘江流域衢江衢县站汛期洪水流量过程模拟,并提出了模型参数的提取方法,同时对参数的分布线型进行了统计检验,对模拟结果分别进行了长、短序列不同时段洪峰洪量统计特性的实用性检验.结果表明:该模型能够通过实用性检验;模拟出的汛期洪水流量过程线能较好地反映实际洪水变化特性;与传统且常用的相关解集模型及季节性AR(1)模型相比,该模型所用参数大为减少,而且模拟效果也优于以上2种模型.

基于L_1-范数拟合的AR(p)模型的稳健的拟合优度检验

基于L1 回归定义了一个稳健的残差自相关函数 .在非常一般的条件下 ,获得了这个稳健的残差自相关的渐近分布 .然后 ,构造了一个稳健的多用途 ( port manteau)统计量 ,它能用于L1 范数拟合的AR( p)模型的拟合优度检验 .经验结果表明 ,对一给定的容量有限样本 ,L1 范数估计和所提出的多用途统计量对异常值。

具有AR(1)误差的均值漂移模型的Score检验和似然比检验

讨论了具有AR(1)误差的线性均值漂移模型,研究了自相关性的检验问题,导出了关于误差相关性的Score检验统计量和似然比检验统计量,并把它推广到误差项为AR(1)非线性均值漂移模型.本文还给出了一个数值例子说明检验方法的实用性.

香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究

论文以香港恒生指数期权市场为实证 ,对期权隐含波动率的“期限结构”进行了建模和研究 .实证分析表明期权的隐含波动率具有很强的“中心回复”特性 ,那么 ,在有效市场假设和Black Scholes期权定价模型正确性的前提之下 ,当一个期限较短的期权的隐含波动率发生变动时 ,另一个其他方面与之完全相同 ,但期限较长的期权 ,其隐含波动率的变动幅度应小于前一个期权隐含波动率的变动幅度 .然而 ,通过对香港恒生指数期权市场的实证分析 ,两种不同统计检验方法的结果都对香港恒生指数期权市场的有效性假设提出了质疑———市场并不是有效的基于理性预期的 ,而是存在着显著的“过度反应”

美元指数与原油期货的引导关系

原油期货价格指数涨落与美元指数走势息息相关,研究美元指数与原油期货的引导关系对于投资决策有重要的指导作用。本文采用平稳性检验法和Granger因果检验法对美元指数和纽约原油期货的引导关系进行研究,表明美元指数对原油期货有单向引导作用,原油期货对美元指数没有引导作用。

顾及有色噪声的GPS位置时间序列中断探测法

GPS位置时间序列中经常会出现信息中断,造成数据不连续,进而导致测站速度及其不确定度的估计有偏。因此,时间序列中断探测是动态大地测量数据处理的重要内容。在基于t-检验的序贯格局转换分析法(sequential t-test analysis of regime shifts,STARS)算法的基础上,顾及GPS位置时间序列的噪声特性,提出了一种考虑有色噪声的STARS算法(COL-STARS)。该算法首先利用一阶自回归模型(auto-regressive,AR(1))模型进行噪声"白化",然后再进行数据中断探测。经模拟数据和实测数据分析,改进后的COLSTARS算法在一定程度上降低了中断探测的误判,能提高GPS位置时间序列中断探测的准确率。同时,也对STARS算法的参数设置以及滤波对中断探测的影响分别进行了讨论。